PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с AMZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMY с AMZY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) are both Options Trading funds. IWMY is passively managed, while AMZY is actively managed. Over the past year, IWMY returned 24.36% vs 9.70% for AMZY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWMY и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у AMZY с доходностью 1.79%.

IWMY

1 день
0.65%
1 месяц
5.38%
С начала года
14.44%
6 месяцев
12.03%
1 год
24.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZY

1 день
2.40%
1 месяц
-6.28%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.01%
1 год
9.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMY и AMZY

2026 (YTD)202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		14.44%10.18%5.56%10.06%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		1.79%10.39%35.28%9.95%

Correlation

The correlation between IWMY and AMZY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY
Часто сравнивают с AMZY:
AMZY с AMZNAMZY с AMZPAMZY с APLYAMZY с GOOYAMZY с FBYAMZY с CONYAMZY с MSFO

Доходность на риск

IWMY vs. AMZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AMZY
Ранг доходности на риск AMZY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMYAMZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.41

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
0.70

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

0.50

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

1.21

+5.70

IWMY vs. AMZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа AMZY равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWMY и AMZY

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и AMZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMYAMZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-23.70%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-19.61%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.11%

+9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-5.36%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

8.06%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и AMZY

Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 6.81%, в то время как у YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMYAMZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

7.40%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

16.65%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

23.90%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

25.06%

-9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

25.06%

-9.13%

Сравнение комиссий IWMY и AMZY

И IWMY, и AMZY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и AMZY

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.32%, что меньше доходности AMZY в 55.28%

ПозицияTTM202520242023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		55.28%52.59%47.91%9.90%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		44.32%63.33%107.92%11.34%

Часто задаваемые вопросы

IWMY and AMZY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZY has higher volatility (7.40%) compared to IWMY (6.81%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs AMZY's -23.70%.

On 1-year performance, IWMY leads with 24.36% vs 9.70% for AMZY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 24.36% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMY and AMZY have the same expense ratio: 0.99% per year.

AMZY has the higher dividend yield at 55.28%, compared with 44.32% for IWMY.

They also come from different issuers: Defiance and YieldMax.

IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMY и AMZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор