PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YMAX с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAX с NVDY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

YMAX и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YMAX или NVDY.

Корреляция

Корреляция между YMAX и NVDY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YMAX:

0.54

NVDY:

0.49

Коэф-т Сортино

YMAX:

0.86

NVDY:

0.97

Коэф-т Омега

YMAX:

1.12

NVDY:

1.14

Коэф-т Кальмара

YMAX:

0.53

NVDY:

0.75

Коэф-т Мартина

YMAX:

1.71

NVDY:

1.92

Индекс Язвы

YMAX:

7.97%

NVDY:

13.38%

Дневная вол-ть

YMAX:

25.99%

NVDY:

48.31%

Макс. просадка

YMAX:

-25.55%

NVDY:

-34.09%

Текущая просадка

YMAX:

-5.79%

NVDY:

-16.16%

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -9.53%.

YMAX

С начала года

0.75%

1 месяц

15.87%

6 месяцев

2.22%

1 год

13.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDY

С начала года

-9.53%

1 месяц

12.41%

6 месяцев

-14.84%

1 год

23.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YMAX и NVDY

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YMAX и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг риск-скорректированной доходности YMAX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YMAX c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDY равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и NVDY

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 62.32%, что меньше доходности NVDY в 96.49%

TTM20242023
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		62.32%44.21%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		96.49%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и NVDY

Максимальная просадка YMAX за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и NVDY

Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 6.97%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...