Сравнение YMAX с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
YMAX и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAX и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAX и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 26.26% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 101.99% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и NVDY
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Доходность на риск
YMAX vs. NVDY — Ранг доходности на риск
YMAX
NVDY
Сравнение YMAX c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.65 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 2.20 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 4.01 | -3.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 10.43 | -10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.65 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.54 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между YMAX и NVDY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и NVDY
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 88.51%, что больше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и NVDY
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAX | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -34.08% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -13.77% | -12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.31% | -7.25% | -16.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -6.31% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 5.30% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и NVDY
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAX | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 9.09% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 21.62% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.33% | 32.44% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 38.75% | -15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 38.75% | -15.75% |