PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YMAX с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YMAXNVDY
Дневная вол-ть18.20%42.11%
Макс. просадка-12.78%-21.19%
Текущая просадка0.00%-2.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между YMAX и NVDY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и NVDY

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.00%
41.96%
YMAX
NVDY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YMAX и NVDY

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.


YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YMAX c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YMAX
Коэффициент Шарпа
Нет данных
NVDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDY, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDY, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDY, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDY, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDY, с текущим значением в 21.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.85

Сравнение коэффициента Шарпа YMAX и NVDY


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и NVDY

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.47%, что меньше доходности NVDY в 68.56%


TTM2023
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
33.47%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
68.56%22.32%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и NVDY

Максимальная просадка YMAX за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.36%
YMAX
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и NVDY

Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 5.29%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.29%
8.95%
YMAX
NVDY