PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YMAX с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YMAX и NVDY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности YMAX и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.46%
43.67%
YMAX
NVDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YMAX:

-0.15

NVDY:

-0.02

Коэф-т Сортино

YMAX:

-0.05

NVDY:

0.29

Коэф-т Омега

YMAX:

0.99

NVDY:

1.04

Коэф-т Кальмара

YMAX:

-0.18

NVDY:

-0.03

Коэф-т Мартина

YMAX:

-0.57

NVDY:

-0.10

Индекс Язвы

YMAX:

6.02%

NVDY:

10.54%

Дневная вол-ть

YMAX:

22.50%

NVDY:

47.65%

Макс. просадка

YMAX:

-18.94%

NVDY:

-34.09%

Текущая просадка

YMAX:

-18.94%

NVDY:

-34.09%

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность -13.32%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -28.87%.


YMAX

С начала года

-13.32%

1 месяц

-7.78%

6 месяцев

-2.82%

1 год

-3.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDY

С начала года

-28.87%

1 месяц

-17.86%

6 месяцев

-22.67%

1 год

2.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YMAX и NVDY

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.


YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAX: 1.28%
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YMAX и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YMAX
Ранг риск-скорректированной доходности YMAX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YMAX c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YMAX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
YMAX: -0.16
NVDY: -0.02
Коэффициент Сортино YMAX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
YMAX: -0.07
NVDY: 0.29
Коэффициент Омега YMAX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
YMAX: 0.99
NVDY: 1.04
Коэффициент Кальмара YMAX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
YMAX: -0.20
NVDY: -0.03
Коэффициент Мартина YMAX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
YMAX: -0.60
NVDY: -0.10

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
-0.16
-0.02
YMAX
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и NVDY

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 67.53%, что меньше доходности NVDY в 120.90%


TTM20242023
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
67.53%44.21%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
120.90%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и NVDY

Максимальная просадка YMAX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.94%
-34.09%
YMAX
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и NVDY

Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 11.44%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.44%
14.83%
YMAX
NVDY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab