Сравнение QQQY с RDTE
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, QQQY returned 29.70% vs 27.22% for RDTE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for RDTE.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и RDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у RDTE с доходностью 14.54%.
QQQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 14.54%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY и RDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 15.43% | 14.96% | 4.06% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 14.54% | 9.46% | 8.32% |
Correlation
The correlation between QQQY and RDTE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between QQQY and RDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. RDTE — Ранг доходности на риск
QQQY
RDTE
Сравнение QQQY c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQY | RDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.98 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 10.33 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQY и RDTE
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и RDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -24.32% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -9.17% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | 0.00% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -4.61% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.65% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и RDTE
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 6.32% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 13.06% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 17.22% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 19.32% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 19.32% | -4.20% |
Сравнение комиссий QQQY и RDTE
QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и RDTE
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.39%, что меньше доходности RDTE в 45.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.39% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 45.06% | 50.16% | 10.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY and RDTE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (7.00%) compared to RDTE (6.32%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs RDTE's -24.32%.
On 1-year performance, QQQY leads with 29.70% vs 27.22% for RDTE. On fees, RDTE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 29.70% return vs 27.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
RDTE has the higher dividend yield at 45.06%, compared with 35.39% for QQQY.
QQQY is categorized as Nasdaq-100, while RDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for QQQY and 0.95% for RDTE.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и RDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор