PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQY с TSLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQQY и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.28%
39.63%
QQQY
TSLY

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью 14.95%.


QQQY

С начала года

10.66%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

5.56%

1 год

17.05%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TSLY

С начала года

14.95%

1 месяц

37.64%

6 месяцев

45.91%

1 год

27.92%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


QQQYTSLY
Коэф-т Шарпа1.460.63
Коэф-т Сортино1.731.14
Коэф-т Омега1.261.15
Коэф-т Кальмара1.720.62
Коэф-т Мартина6.111.56
Индекс Язвы2.83%18.32%
Дневная вол-ть11.86%45.60%
Макс. просадка-10.07%-45.63%
Текущая просадка-2.25%-4.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQY и TSLY

И QQQY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.


QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии TSLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между QQQY и TSLY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQY c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQY, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.460.63
Коэффициент Сортино QQQY, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.731.14
Коэффициент Омега QQQY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.15
Коэффициент Кальмара QQQY, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.720.73
Коэффициент Мартина QQQY, с текущим значением в 6.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.111.56
QQQY
TSLY

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа TSLY равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.46
0.63
QQQY
TSLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и TSLY

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.90%, что больше доходности TSLY в 69.22%


TTM2023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
86.90%20.64%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
69.22%76.47%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и TSLY

Максимальная просадка QQQY за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки TSLY в -45.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и TSLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.25%
-1.76%
QQQY
TSLY

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и TSLY

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 4.33%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 20.62%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.33%
20.62%
QQQY
TSLY