Сравнение QQQY с TSLY
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, QQQY returned 24.70% vs 7.31% for TSLY. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QQQY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -22.34%.
QQQY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 18.88%
- С начала года
- 16.75%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.35%
TSLY
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -21.05%
- 6 месяцев
- -17.27%
- С начала года
- -22.34%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 1.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.03M | $2.09M | $2.86M | |
| $11.37M | $10.98M | $16.20M |
Сравнение доходности по годам QQQY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 16.75% | 14.96% | 7.70% | 7.19% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -22.34% | 13.62% | 27.83% | -6.16% |
Correlation
The correlation between QQQY and TSLY is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between QQQY and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
QQQY
TSLY
Сравнение QQQY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 0.23 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 0.65 | +7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQY и TSLY
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -49.52% | +30.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -31.78% | +20.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -27.39% | +25.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -19.81% | +16.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 11.20% | -8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и TSLY
Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 7.03%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 16.83% | -9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 29.64% | -14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 38.24% | -20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 45.95% | -30.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 45.95% | -30.10% |
Сравнение комиссий QQQY и TSLY
QQQY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и TSLY
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.98%, что меньше доходности TSLY в 109.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.98% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 109.27% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY and TSLY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLY has higher volatility (16.83%) compared to QQQY (7.03%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, QQQY leads with 24.70% vs 7.31% for TSLY. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 24.70% return vs 7.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 109.27%, compared with 35.98% for QQQY.
QQQY is categorized as Nasdaq-100, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for QQQY and 1.07% for TSLY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор