PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQY с TSLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QQQYTSLY
Дох-ть с нач. г.9.69%-11.10%
Дох-ть за 1 год19.23%-3.39%
Коэф-т Шарпа1.74-0.05
Коэф-т Сортино2.030.23
Коэф-т Омега1.311.03
Коэф-т Кальмара1.99-0.05
Коэф-т Мартина7.11-0.12
Индекс Язвы2.82%18.31%
Дневная вол-ть11.56%43.09%
Макс. просадка-10.07%-45.63%
Текущая просадка-2.87%-26.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между QQQY и TSLY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QQQY и TSLY

С начала года, QQQY показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -11.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.92%
8.47%
QQQY
TSLY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQY и TSLY

И QQQY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.


QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии TSLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQY c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQQY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQY, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQY, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQY, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQY, с текущим значением в 7.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.11
TSLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLY, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLY, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLY, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLY, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.12

Сравнение коэффициента Шарпа QQQY и TSLY

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа TSLY равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.74
-0.05
QQQY
TSLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и TSLY

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 84.29%, что меньше доходности TSLY в 99.53%


TTM2023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
84.29%20.64%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
99.53%76.47%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и TSLY

Максимальная просадка QQQY за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки TSLY в -45.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и TSLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.87%
-17.25%
QQQY
TSLY

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и TSLY

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 3.59%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
17.44%
QQQY
TSLY