Сравнение PLTY с QDTE
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTY returned -1.73% vs 39.48% for QDTE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTY charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -17.31%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.39%.
PLTY
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- -17.31%
- 6 месяцев
- -20.17%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 18.10%
- 1 год
- 39.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTY и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -17.31% | 78.06% | 52.50% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.39% | 19.32% | 4.58% |
Correlation
The correlation between PLTY and QDTE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between PLTY and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. QDTE — Ранг доходности на риск
PLTY
QDTE
Сравнение PLTY c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTY | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.43 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.89 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 15.12 | -15.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTY и QDTE
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -22.86% | -13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -10.20% | -24.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.28% | -0.32% | -27.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -3.14% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.44% | 2.62% | +15.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и QDTE
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.94% | 7.63% | +7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.79% | 12.98% | +19.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 16.23% | +26.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.67% | 18.85% | +33.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.67% | 18.85% | +33.82% |
Сравнение комиссий PLTY и QDTE
PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и QDTE
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 118.80%, что больше доходности QDTE в 42.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 118.80% | 112.44% | 7.85% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 42.87% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
PLTY and QDTE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (14.94%) compared to QDTE (7.63%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -36.61% vs QDTE's -22.86%.
On 1-year performance, QDTE leads with 39.48% vs -1.73% for PLTY. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 7.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.48% return vs -1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for PLTY.
PLTY has the higher dividend yield at 118.80%, compared with 42.87% for QDTE.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for PLTY and 0.97% for QDTE.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор