Сравнение IWMY с MSTY
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IWMY is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, IWMY returned 24.36% vs -60.49% for MSTY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.23%.
IWMY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 14.44% | 10.18% | 9.71% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between IWMY and MSTY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
IWMY
MSTY
Сравнение IWMY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.82 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.84 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | -1.25 | +8.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMY и MSTY
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -71.79% | +53.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -71.79% | +60.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -65.49% | +65.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -26.61% | +23.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 48.38% | -44.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и MSTY
Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 6.81%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 19.30% | -12.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 49.85% | -36.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 61.63% | -45.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 71.87% | -55.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 71.87% | -55.94% |
Сравнение комиссий IWMY и MSTY
И IWMY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и MSTY
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.32%, что меньше доходности MSTY в 230.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 44.32% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and MSTY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to IWMY (6.81%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, IWMY leads with 24.36% vs -60.49% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 24.36% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 44.32% for IWMY.
IWMY is categorized as Options Trading, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор