Сравнение IWMY с CONY
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IWMY is passively managed, while CONY is actively managed. Over the past year, IWMY returned 24.36% vs -37.74% for CONY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -22.74%.
IWMY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- -22.74%
- 6 месяцев
- -28.73%
- 1 год
- -37.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 14.44% | 10.18% | 5.56% | 10.06% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.74% | -26.34% | 23.62% | 77.19% |
Correlation
The correlation between IWMY and CONY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between IWMY and CONY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. CONY — Ранг доходности на риск
IWMY
CONY
Сравнение IWMY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMY | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.92 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.60 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | -0.97 | +7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMY и CONY
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -63.57% | +44.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -63.39% | +51.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -56.23% | +56.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -22.59% | +19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 39.07% | -35.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и CONY
Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 6.81%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 16.90% | -10.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 44.73% | -31.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 58.98% | -42.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 60.05% | -44.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 60.05% | -44.12% |
Сравнение комиссий IWMY и CONY
И IWMY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и CONY
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.32%, что меньше доходности CONY в 190.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 190.34% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 44.32% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and CONY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (16.90%) compared to IWMY (6.81%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, IWMY leads with 24.36% vs -37.74% for CONY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 24.36% return vs -37.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY and CONY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CONY has the higher dividend yield at 190.34%, compared with 44.32% for IWMY.
IWMY is categorized as Options Trading, while CONY is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор