Сравнение AMZY с MSTY
AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMZY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AMZY returned 14.23% vs -61.25% for MSTY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
AMZY
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 3.56% | 10.39% | 20.09% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between AMZY and MSTY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
AMZY
MSTY
Сравнение AMZY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.81 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.86 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -1.31 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -1.02 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.26 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок AMZY и MSTY
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -71.79% | +48.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -71.79% | +52.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -66.48% | +58.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -26.09% | +20.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 46.87% | -38.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 6.01%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 17.01% | -11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 48.79% | -32.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 60.44% | -36.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 71.92% | -46.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 71.92% | -46.86% |
Сравнение комиссий AMZY и MSTY
И AMZY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и MSTY
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.72%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 57.72% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZY and MSTY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to AMZY (6.01%). In terms of maximum drawdown, AMZY dropped -23.70% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, AMZY leads with 14.23% vs -61.25% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AMZY has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZY has performed better with a 14.23% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 57.72% for AMZY.
AMZY is categorized as Options Trading, while MSTY is Derivative Income.
AMZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор