PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTY с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTY с TSLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -59.99% vs 27.37% for TSLY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.

Доходность

Сравнение доходности MSTY и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -2.70%.

MSTY

1 день
2.11%
1 месяц
-27.89%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-25.20%
1 год
-59.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY

1 день
-1.05%
1 месяц
4.95%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
27.37%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTY и TSLY

2026 (YTD)20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-12.93%-42.71%200.20%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-2.70%13.62%50.44%

Correlation

The correlation between MSTY and TSLY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

MSTY vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTYTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
0.72

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.14

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.15

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.27

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

3.10

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTY vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTYTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

0.72

-1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.30

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MSTY и TSLY

Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTYTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.79%

-49.52%

-22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.79%

-21.64%

-50.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.77%

-9.03%

-56.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.15%

-19.99%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.05%

8.95%

+38.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и TSLY

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTYTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.17%

10.02%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.56%

22.40%

+26.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.41%

38.20%

+22.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.87%

45.48%

+26.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.87%

45.48%

+26.39%

Сравнение комиссий MSTY и TSLY

MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и TSLY

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 268.88%, что больше доходности TSLY в 86.88%

ПозицияTTM202520242023
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		268.88%294.61%104.56%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		86.88%91.19%82.30%76.47%

Часто задаваемые вопросы

MSTY and TSLY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (17.17%) compared to TSLY (10.02%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs TSLY's -49.52%.

On 1-year performance, TSLY leads with 27.37% vs -59.99% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 27.37% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 86.88% for TSLY.

MSTY is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 1.07% for TSLY.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTY и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор