Сравнение AMZY с GOOY
AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past 3 years, AMZY returned 21.61%/yr vs 24.74%/yr for GOOY. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMZY charges 1.09%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности AMZY и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 12.99%.
AMZY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 10.34%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 10.81%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.72%
GOOY
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 6.91%
- С начала года
- 12.99%
- 1 год
- 62.71%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.88M | $2.97M | $4.57M | |
| $5.34M | $4.68M | $7.59M |
Сравнение доходности по годам AMZY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 10.81% | 10.39% | 35.28% | 19.02% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 12.99% | 53.95% | 12.58% | -3.35% |
Correlation
The correlation between AMZY and GOOY is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between AMZY and GOOY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
AMZY
GOOY
Сравнение AMZY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.43 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 3.56 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 10.50 | -8.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZY и GOOY
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, примерно равная максимальной просадке GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -24.40% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -17.70% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -24.40% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -9.11% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -6.47% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 5.99% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и GOOY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 11.51% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.49% | 20.98% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 25.93% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 24.03% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | 24.03% | +2.10% |
Сравнение комиссий AMZY и GOOY
AMZY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и GOOY
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.62%, что меньше доходности GOOY в 54.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 46.62% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 54.23% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Часто задаваемые вопросы
AMZY and GOOY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZY has higher volatility (14.03%) compared to GOOY (11.51%). In terms of maximum drawdown, AMZY dropped -23.70% vs GOOY's -24.40%.
On 3-year performance, GOOY leads with 24.74% vs 21.61% for AMZY. On fees, GOOY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GOOY has been the lower-risk option at 11.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GOOY has performed better with a 24.74% return vs 21.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for AMZY.
GOOY has the higher dividend yield at 54.23%, compared with 46.62% for AMZY.
Their fees differ too: 1.09% for AMZY and 0.99% for GOOY.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZY и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор