PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFO с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFO и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFO и YMAX


2026 (YTD)20252024
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
-20.34%15.69%8.50%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
-13.50%6.04%26.26%

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -13.50%.


MSFO

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-23.82%
1 год
-1.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YMAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-20.90%
1 год
0.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Сравнение комиссий MSFO и YMAX

MSFO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.


Доходность на риск

MSFO vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 1212
Ранг коэф-та Мартина

YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFOYMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.03

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

0.22

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.03

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

0.09

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

0.24

-0.18

MSFO vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа YMAX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFOYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.03

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.30

+0.09

Корреляция

Корреляция между MSFO и YMAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и YMAX

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, что меньше доходности YMAX в 88.51%


TTM202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
44.30%33.91%35.15%6.44%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
88.51%78.70%44.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFO и YMAX

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и YMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFOYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-26.13%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.29%

-26.13%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.01%

-23.31%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-5.88%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.59%

9.72%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и YMAX

Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 5.75%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFOYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

9.79%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

17.65%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

25.33%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

23.00%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

23.00%

-3.87%