Сравнение MSFO с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
MSFO и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 8.50% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 26.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и YMAX
MSFO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
MSFO vs. YMAX — Ранг доходности на риск
MSFO
YMAX
Сравнение MSFO c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.03 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 0.22 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.09 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 0.24 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.03 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и YMAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и YMAX
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и YMAX
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -26.13% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -26.13% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -23.31% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -5.88% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 9.72% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и YMAX
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 5.75%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 9.79% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 17.65% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 25.33% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 23.00% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 23.00% | -3.87% |