PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFO с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFO и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 6.06%.


MSFO

1 день
-2.81%
1 месяц
2.02%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-7.90%
1 год
-4.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YMAX

1 день
-1.70%
1 месяц
6.76%
С начала года
6.06%
6 месяцев
3.56%
1 год
9.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFO и YMAX


2026 (YTD)20252024
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
-9.19%15.69%8.50%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
6.06%6.04%26.26%

Correlation

The correlation between MSFO and YMAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.54

The correlation between MSFO and YMAX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Доходность на риск

MSFO vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 77
Ранг коэф-та Мартина

YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFOYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.09

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.35

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

0.82

-1.19

MSFO vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа YMAX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFOYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.42

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.70

-0.08

Просадки

Сравнение просадок MSFO и YMAX

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и YMAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFOYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-26.13%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.29%

-26.13%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-5.98%

-10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-6.33%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

10.99%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и YMAX

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFOYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

6.22%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

17.10%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

21.62%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

22.97%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

22.97%

-3.19%

Сравнение комиссий MSFO и YMAX

MSFO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и YMAX

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, что меньше доходности YMAX в 72.94%


ПозицияTTM202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
38.67%33.91%35.15%6.44%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
72.94%78.70%44.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSFO and YMAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFO has higher volatility (8.28%) compared to YMAX (6.22%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs YMAX's -26.13%.

On 1-year performance, YMAX leads with 9.02% vs -4.82% for MSFO. On fees, MSFO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAX has performed better with a 9.02% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 72.94%, compared with 38.67% for MSFO.

MSFO is categorized as Options Trading, while YMAX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 1.28% for YMAX.

YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFO и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор