PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAX с ULTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

YMAX и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAX и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAX и ULTY

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-13.50%6.04%13.63%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.

YMAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-20.90%
1 год
0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDYYMAX с QQQY
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Сравнение комиссий YMAX и ULTY

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ULTY в 1.14%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

YMAX vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAXULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.42

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

0.74

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.51

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

1.11

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAX vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAXULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.42

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.06

+0.36

Корреляция

Корреляция между YMAX и ULTY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и ULTY

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 88.51%, что меньше доходности ULTY в 133.15%

TTM20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		88.51%78.70%44.20%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и ULTY

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, примерно равная максимальной просадке ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

YMAXULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-26.85%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-24.16%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.31%

-20.55%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-9.06%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.72%

11.12%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и ULTY

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMAXULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

9.06%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

17.10%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.33%

25.28%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

27.62%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

27.62%

-4.62%