PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YMAX с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAX с ULTY

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned -1.78% vs -4.61% for ULTY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. YMAX charges 1.28%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 8.19%.

YMAX

1 день
0.16%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
0.38%
С начала года
3.49%
1 год
-1.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
-0.77%
1 месяц
-3.04%
6 месяцев
4.77%
С начала года
8.19%
1 год
-4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и ULTY

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		3.49%6.04%15.40%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		8.19%-0.84%-4.73%

Correlation

The correlation between YMAX and ULTY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.83

The correlation between YMAX and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAX и ULTY

Секторы
YMAX
ULTY

Технологии

63.7%
52.3%

Финансовые услуги

12.7%
9.8%

Коммуникационные услуги

7.6%
7.6%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.6%

Промышленность

2.8%
10.6%

Сырьевые материалы

2.0%
12.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%
0.0%

Здравоохранение

2.0%
1.1%

Энергетика

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

YMAX
63.7%
ULTY
52.3%

Финансовые услуги

YMAX
12.7%
ULTY
9.8%

Коммуникационные услуги

YMAX
7.6%
ULTY
7.6%

Потребительский циклический сектор

YMAX
6.2%
ULTY
6.6%

Промышленность

YMAX
2.8%
ULTY
10.6%

Сырьевые материалы

YMAX
2.0%
ULTY
12.0%

Потребительский защитный сектор

YMAX
2.0%
ULTY
0.0%

Здравоохранение

YMAX
2.0%
ULTY
1.1%

Энергетика

YMAX
0.5%
ULTY

-

Коммунальные услуги

YMAX
0.3%
ULTY

-

Недвижимость

YMAX
0.1%
ULTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDYYMAX с JEPQ
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHDULTY с LFGY

Доходность на риск

YMAX vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAXULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-0.21

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
-0.14

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.98

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.19

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

-0.36

+0.20

YMAX vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAX и ULTY

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, примерно равная максимальной просадке ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAXULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-26.85%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-24.16%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-11.29%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-9.93%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

12.86%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и ULTY

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAXULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

6.20%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.96%

16.41%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

21.70%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

27.12%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

27.12%

-3.62%

Сравнение комиссий YMAX и ULTY

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и ULTY

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 72.78%, что меньше доходности ULTY в 114.34%

ПозицияTTM20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		114.34%142.99%111.70%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		72.78%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

YMAX and ULTY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (6.98%) compared to ULTY (6.20%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs ULTY's -26.85%.

On 1-year performance, YMAX leads with -1.78% vs -4.61% for ULTY. On fees, ULTY is cheaper at 1.14% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAX has performed better with a -1.78% return vs -4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULTY is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

ULTY has the higher dividend yield at 114.34%, compared with 72.78% for YMAX.

Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 1.14% for ULTY.

YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор