PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YMAX с ULTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YMAXULTY
Дневная вол-ть18.22%30.58%
Макс. просадка-12.78%-20.99%
Текущая просадка-0.99%-1.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между YMAX и ULTY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и ULTY

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.61%
6.43%
YMAX
ULTY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YMAX и ULTY

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ULTY в 1.14%.


YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии ULTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YMAX c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YMAX
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа YMAX и ULTY


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и ULTY

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.71%, что меньше доходности ULTY в 79.39%


TTM
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
33.71%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
79.39%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и ULTY

Максимальная просадка YMAX за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки ULTY в -20.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и ULTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.99%
-1.39%
YMAX
ULTY

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и ULTY

Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 5.57%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.57%
6.41%
YMAX
ULTY