PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LFGY с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFGY с YMAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -10.77% vs -5.35% for YMAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LFGY charges 1.02%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.

Доходность

Сравнение доходности LFGY и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 0.58%.

LFGY

1 день
-4.23%
1 месяц
-11.01%
6 месяцев
-1.96%
С начала года
6.60%
1 год
-10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAX

1 день
-2.81%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
-1.86%
С начала года
0.58%
1 год
-5.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFGY и YMAX

2026 (YTD)2025
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		6.60%-9.35%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		0.58%8.54%

Correlation

The correlation between LFGY and YMAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.84

The correlation between LFGY and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LFGY и YMAX

Секторы
LFGY
YMAX

Финансовые услуги

57.8%
12.7%

Технологии

33.5%
63.7%

Коммуникационные услуги

5.4%
7.6%

Потребительский циклический сектор

3.4%
6.2%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

2.0%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Финансовые услуги

LFGY
57.8%
YMAX
12.7%

Технологии

LFGY
33.5%
YMAX
63.7%

Коммуникационные услуги

LFGY
5.4%
YMAX
7.6%

Потребительский циклический сектор

LFGY
3.4%
YMAX
6.2%

Сырьевые материалы

LFGY

-

YMAX
2.0%

Потребительский защитный сектор

LFGY

-

YMAX
2.0%

Энергетика

LFGY

-

YMAX
0.5%

Здравоохранение

LFGY

-

YMAX
2.0%

Промышленность

LFGY

-

YMAX
2.8%

Недвижимость

LFGY

-

YMAX
0.1%

Коммунальные услуги

LFGY

-

YMAX
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с LFGY:
LFGY с ULTYLFGY с BLOXLFGY с CHPYLFGY с CEPILFGY с YBTCLFGY с MSTYLFGY с CONY
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Доходность на риск

LFGY vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 66
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFGY c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFGYYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
-0.22

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-0.15

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.98

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.21

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

-0.47

-0.16

LFGY vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет -0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YMAX равному -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFGY и YMAX

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и YMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFGYYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-26.13%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-26.13%

-9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.57%

-10.83%

-7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-6.47%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

11.47%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и YMAX

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFGYYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

6.63%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.11%

20.12%

+11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.30%

23.94%

+15.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.23%

23.56%

+18.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.23%

23.56%

+18.67%

Сравнение комиссий LFGY и YMAX

LFGY берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и YMAX

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 89.21%, что больше доходности YMAX в 74.89%

ПозицияTTM20252024
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		89.21%94.90%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		74.89%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

LFGY and YMAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFGY has higher volatility (10.64%) compared to YMAX (6.63%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs YMAX's -26.13%.

On 1-year performance, YMAX leads with -5.35% vs -10.77% for LFGY. On fees, LFGY is cheaper at 1.02% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAX has performed better with a -5.35% return vs -10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LFGY is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

LFGY has the higher dividend yield at 89.21%, compared with 74.89% for YMAX.

Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 1.28% for YMAX.

YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFGY и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор