Сравнение LFGY с YMAX
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -0.48% vs -1.11% for YMAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LFGY charges 1.02%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -0.89%.
LFGY
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- -0.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 11.35% | -9.35% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -0.89% | 8.54% |
Correlation
The correlation between LFGY and YMAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between LFGY and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
LFGY
YMAX
Сравнение LFGY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.04 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.10 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и YMAX
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -26.13% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -26.13% | -9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -12.13% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -6.41% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.66% | 11.26% | +5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и YMAX
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 11.05% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.63% | 19.68% | +11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.83% | 23.61% | +15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.48% | 23.62% | +18.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.48% | 23.62% | +18.86% |
Сравнение комиссий LFGY и YMAX
LFGY берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и YMAX
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 84.72%, что больше доходности YMAX в 75.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 84.72% | 94.90% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 75.24% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and YMAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (14.10%) compared to YMAX (11.05%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs YMAX's -26.13%.
On 1-year performance, LFGY leads with -0.48% vs -1.11% for YMAX. On fees, LFGY is cheaper at 1.02% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 11.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFGY has performed better with a -0.48% return vs -1.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFGY is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
LFGY has the higher dividend yield at 84.72%, compared with 75.24% for YMAX.
Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 1.28% for YMAX.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор