Сравнение LFGY с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
LFGY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -8.18% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 8.14% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и YMAX
LFGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
LFGY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
LFGY
YMAX
Сравнение LFGY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.03 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.22 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.09 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 0.24 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.03 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.30 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и YMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и YMAX
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и YMAX
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -26.13% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -26.13% | -9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -23.31% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -5.88% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 9.72% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и YMAX
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 9.79% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 17.65% | +13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 25.33% | +14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 23.00% | +19.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.68% | 23.00% | +19.68% |