PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFGY с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LFGY и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFGY и YMAX


Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.


LFGY

1 день
0.22%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-24.51%
1 год
6.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YMAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-20.90%
1 год
0.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Сравнение комиссий LFGY и YMAX

LFGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.


Доходность на риск

LFGY vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 1717
Ранг коэф-та Мартина

YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFGY c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LFGYYMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.03

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

0.22

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.03

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.09

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

0.24

+0.48

LFGY vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LFGYYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.03

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.30

-0.61

Корреляция

Корреляция между LFGY и YMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и YMAX

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности YMAX в 88.51%


Просадки

Сравнение просадок LFGY и YMAX

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и YMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


LFGYYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-26.13%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-26.13%

-9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.72%

-23.31%

-6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-5.88%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

9.72%

+5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и YMAX

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LFGYYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.92%

9.79%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.83%

17.65%

+13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.15%

25.33%

+14.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.68%

23.00%

+19.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.68%

23.00%

+19.68%