PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCY с PLTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCY с PLTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned 1.85% vs 4.68% for PLTY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMCY и PLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCY показывает доходность 40.55%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -13.54%.

SMCY

1 день
-4.44%
1 месяц
50.11%
С начала года
40.55%
6 месяцев
27.20%
1 год
1.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTY

1 день
-5.53%
1 месяц
0.30%
С начала года
-13.54%
6 месяцев
-14.25%
1 год
4.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCY и PLTY

2026 (YTD)20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		40.55%-15.41%-36.37%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		-13.54%78.06%49.98%

Correlation

The correlation between SMCY and PLTY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SMCY:
SMCY с MSTYSMCY с SMCISMCY с CONYSMCY с NVDYSMCY с AMDLSMCY с XDTESMCY с AIYY
Часто сравнивают с PLTY:
PLTY с PLTWPLTY с MSTYPLTY с PLTRPLTY с NVDYPLTY с HOOYPLTY с YETHPLTY с SPY

Доходность на риск

SMCY vs. PLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 99
Ранг коэф-та Мартина
PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCY c PLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCYPLTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.11

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
0.44

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

0.14

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

0.26

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCY vs. PLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCY на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа PLTY равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCY и PLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCYPLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.11

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

1.26

-1.42

Просадки

Сравнение просадок SMCY и PLTY

Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и PLTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCYPLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.75%

-36.61%

-28.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.43%

-34.41%

-26.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.24%

-25.02%

-7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.02%

-12.77%

-24.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.87%

17.72%

+17.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCY и PLTY

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 24.75% по сравнению с YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCYPLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.75%

15.13%

+9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.00%

32.38%

+23.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.57%

43.50%

+21.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.53%

52.94%

+24.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.53%

52.94%

+24.59%

Сравнение комиссий SMCY и PLTY

И SMCY, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCY и PLTY

Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 151.41%, что больше доходности PLTY в 108.80%

ПозицияTTM20252024
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		108.80%112.44%7.85%
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		151.41%231.43%38.43%

Часто задаваемые вопросы

SMCY and PLTY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCY has higher volatility (24.75%) compared to PLTY (15.13%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs PLTY's -36.61%.

On 1-year performance, PLTY leads with 4.68% vs 1.85% for SMCY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, PLTY has been the lower-risk option at 15.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTY has performed better with a 4.68% return vs 1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCY and PLTY have the same expense ratio: 0.99% per year.

SMCY has the higher dividend yield at 151.41%, compared with 108.80% for PLTY.

PLTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCY и PLTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор