Сравнение USOY с ULTY
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, USOY returned 34.40% vs -8.47% for ULTY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. USOY charges 1.22%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности USOY и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 42.63%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 5.47%.
USOY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 41.81%
- С начала года
- 42.63%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 42.63% | -7.93% | 6.13% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | -0.84% | 4.76% |
Correlation
The correlation between USOY and ULTY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | 0.01 |
The correlation between USOY and ULTY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
USOY
ULTY
Сравнение USOY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.95 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.35 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | -0.66 | +4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOY и ULTY
Максимальная просадка USOY за все время составила -25.51%, примерно равная максимальной просадке ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.51% | -26.85% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.51% | -24.16% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.55% | -13.53% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -9.94% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | 12.89% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и ULTY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 6.08% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.92% | 16.60% | +13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 21.84% | +10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.06% | 27.15% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 27.15% | -0.09% |
Сравнение комиссий USOY и ULTY
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и ULTY
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.58%, что меньше доходности ULTY в 117.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.58% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and ULTY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.84%) compared to ULTY (6.08%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -25.51% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, USOY leads with 34.40% vs -8.47% for ULTY. On fees, ULTY is cheaper at 1.14% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 34.40% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULTY is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 62.58% for USOY.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 1.14% for ULTY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор