Сравнение OARK с MSTY
OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, OARK returned 35.59% vs -59.99% for MSTY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OARK и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.93%.
OARK
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OARK и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 7.89% | 20.37% | 14.51% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between OARK and MSTY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between OARK and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OARK vs. MSTY — Ранг доходности на риск
OARK
MSTY
Сравнение OARK c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARK | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.81 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.84 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | -1.28 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARK | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -1.00 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.27 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок OARK и MSTY
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OARK | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -71.79% | +36.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -71.79% | +48.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -65.77% | +60.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -26.15% | +15.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 47.05% | -37.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) составляет 6.52%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что OARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OARK | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 17.17% | -10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 48.56% | -28.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.05% | 60.41% | -32.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.84% | 71.87% | -41.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.84% | 71.87% | -41.03% |
Сравнение комиссий OARK и MSTY
И OARK, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и MSTY
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 64.68%, что меньше доходности MSTY в 268.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 64.68% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
Часто задаваемые вопросы
OARK and MSTY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to OARK (6.52%). In terms of maximum drawdown, OARK dropped -35.48% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, OARK leads with 35.59% vs -59.99% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, OARK has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OARK has performed better with a 35.59% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OARK and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 64.68% for OARK.
OARK is categorized as Options Trading, while MSTY is Derivative Income.
OARK currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OARK и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор