PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTY с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTY с GDXY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -66.58% vs 17.53% for GDXY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.

Доходность

Сравнение доходности MSTY и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью -15.78%.

MSTY

1 день
-4.55%
1 месяц
-31.74%
С начала года
-27.80%
6 месяцев
-29.80%
1 год
-66.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXY

1 день
-4.14%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-15.78%
6 месяцев
-19.56%
1 год
17.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTY и GDXY

2026 (YTD)20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-27.80%-42.71%49.96%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		-15.78%88.08%-11.84%

Correlation

The correlation between MSTY and GDXY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GDXWGDXY с GLDYGDXY с GLDGDXY с BTGDGDXY с GOLDGDXY с JEPQ

Доходность на риск

MSTY vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTYGDXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
0.46

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
0.79

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.11

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

0.52

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

1.37

-2.72

MSTY vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа GDXY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTY и GDXY

Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки GDXY в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и GDXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTYGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.79%

-34.16%

-37.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.79%

-34.16%

-37.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.62%

-32.39%

-39.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.97%

-6.97%

-20.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.36%

12.81%

+36.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и GDXY

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) с волатильностью 14.40%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTYGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.32%

14.40%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.66%

33.29%

+16.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.02%

38.62%

+23.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.82%

32.58%

+39.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.82%

32.58%

+39.24%

Сравнение комиссий MSTY и GDXY

MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и GDXY

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 286.06%, что больше доходности GDXY в 78.76%

ПозицияTTM20252024
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		78.76%52.13%23.91%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		286.06%294.61%104.56%

Часто задаваемые вопросы

MSTY and GDXY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (19.32%) compared to GDXY (14.40%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs GDXY's -34.16%.

On 1-year performance, GDXY leads with 17.53% vs -66.58% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 14.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 17.53% return vs -66.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.

MSTY has the higher dividend yield at 286.06%, compared with 78.76% for GDXY.

MSTY is categorized as Derivative Income, while GDXY is Gold. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 1.08% for GDXY.

GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTY и GDXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор