Сравнение MSFO с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
MSFO и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 3.44% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и MSTY
И MSFO, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MSFO vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSFO
MSTY
Сравнение MSFO c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | -0.82 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | -1.20 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.86 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.69 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | -1.23 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.82 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.28 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и MSTY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и MSTY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и MSTY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -71.79% | +42.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -71.79% | +42.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -66.49% | +39.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -23.45% | +17.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 40.24% | -29.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 5.75%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 14.72% | -8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 48.87% | -32.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 63.89% | -41.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 72.61% | -53.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 72.61% | -53.48% |