PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTY с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTY с QQQY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -62.19% vs 30.96% for QQQY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSTY и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность -16.01%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 15.43%.

MSTY

1 день
2.79%
1 месяц
-27.19%
С начала года
-16.01%
6 месяцев
-25.33%
1 год
-62.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY

1 день
0.55%
1 месяц
1.13%
С начала года
15.43%
6 месяцев
15.99%
1 год
30.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTY и QQQY

2026 (YTD)20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-16.01%-42.71%212.16%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		15.43%14.96%6.27%

Correlation

The correlation between MSTY and QQQY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPQQQQY с TSLY

Доходность на риск

MSTY vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTYQQQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
2.00

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
2.52

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.38

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.68

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

10.96

-12.25

MSTY vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа QQQY равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTY и QQQY

Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и QQQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTYQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.79%

-19.05%

-52.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.79%

-11.14%

-60.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.98%

-3.41%

-63.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.54%

-2.92%

-23.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.20%

2.72%

+45.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и QQQY

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.17% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTYQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.17%

7.00%

+12.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.63%

12.87%

+36.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.33%

14.92%

+46.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.88%

15.12%

+56.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.88%

15.12%

+56.76%

Сравнение комиссий MSTY и QQQY

И MSTY, и QQQY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и QQQY

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 241.17%, что больше доходности QQQY в 35.39%

ПозицияTTM202520242023
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		241.17%294.61%104.56%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		35.39%45.34%83.34%20.64%

Часто задаваемые вопросы

MSTY and QQQY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (19.17%) compared to QQQY (7.00%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs QQQY's -19.05%.

On 1-year performance, QQQY leads with 30.96% vs -62.19% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 7.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 30.96% return vs -62.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTY and QQQY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSTY has the higher dividend yield at 241.17%, compared with 35.39% for QQQY.

MSTY is categorized as Derivative Income, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance.

QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTY и QQQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор