Сравнение QQQY с IWMY
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) are both exchange-traded funds - QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, QQQY returned 24.70% vs 21.33% for IWMY. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QQQY charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQY показывает доходность 16.75%, а IWMY немного ниже – 16.70%.
QQQY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 18.88%
- С начала года
- 16.75%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.35%
IWMY
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 12.26%
- С начала года
- 16.70%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $616.15K | $697.32K | $976.93K | |
| $2.03M | $2.09M | $2.86M |
Сравнение доходности по годам QQQY и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 16.75% | 14.96% | 7.70% | 11.49% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 16.70% | 10.18% | 5.56% | 10.06% |
Correlation
The correlation between QQQY and IWMY is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between QQQY and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. IWMY — Ранг доходности на риск
QQQY
IWMY
Сравнение QQQY c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQY | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.85 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 6.01 | +1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQY и IWMY
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, примерно равная максимальной просадке IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -18.72% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -11.57% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -0.39% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -2.87% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.56% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и IWMY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 4.10% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 13.58% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 16.36% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.81% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.81% | +0.04% |
Сравнение комиссий QQQY и IWMY
QQQY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IWMY в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и IWMY
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.98%, что меньше доходности IWMY в 40.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 40.65% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.98% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY and IWMY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (7.03%) compared to IWMY (4.10%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, QQQY leads with 24.70% vs 21.33% for IWMY. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 24.70% return vs 21.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 40.65%, compared with 35.98% for QQQY.
QQQY is categorized as Nasdaq-100, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for QQQY and 1.05% for IWMY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор