Сравнение SMCY с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
SMCY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCY и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -15.41% | -33.07% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 15.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCY и YMAX
SMCY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
SMCY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
SMCY
YMAX
Сравнение SMCY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.03 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 0.22 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.03 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.09 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 0.24 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.03 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.30 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между SMCY и YMAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и YMAX
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что больше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и YMAX
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -26.13% | -38.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -26.13% | -34.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.06% | -23.31% | -37.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -5.88% | -29.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.48% | 9.72% | +19.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и YMAX
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.62% | 9.79% | +31.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 17.65% | +36.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.66% | 25.33% | +39.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.95% | 23.00% | +54.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.95% | 23.00% | +54.95% |