Сравнение SNOY с MSTY
SNOY (YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SNOY returned 13.22% vs -59.99% for MSTY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SNOY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.93%.
SNOY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 63.46%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 10.81% | 30.66% | 21.03% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | 58.43% |
Correlation
The correlation between SNOY and MSTY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
SNOY
MSTY
Сравнение SNOY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.81 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.84 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -1.28 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -1.00 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.27 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SNOY и MSTY
Максимальная просадка SNOY за все время составила -50.90%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.90% | -71.79% | +20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.90% | -71.79% | +20.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -65.77% | +55.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -26.15% | +13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.97% | 47.05% | -24.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOY и MSTY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) имеет более высокую волатильность в 34.07% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 17.17%. Это указывает на то, что SNOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.07% | 17.17% | +16.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.65% | 48.56% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.40% | 60.41% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.21% | 71.87% | -19.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.21% | 71.87% | -19.66% |
Сравнение комиссий SNOY и MSTY
И SNOY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOY и MSTY
Дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.80%, что меньше доходности MSTY в 268.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% |
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 77.80% | 84.96% | 33.32% |
Часто задаваемые вопросы
SNOY and MSTY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOY has higher volatility (34.07%) compared to MSTY (17.17%). In terms of maximum drawdown, SNOY dropped -50.90% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, SNOY leads with 13.22% vs -59.99% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 17.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNOY has performed better with a 13.22% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNOY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 77.80% for SNOY.
SNOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор