Сравнение GOOY с MSFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO).
GOOY и MSFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOY и MSFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOY и MSFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 12.58% | -2.73% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -20.34%.
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOY и MSFO
И GOOY, и MSFO имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
GOOY vs. MSFO — Ранг доходности на риск
GOOY
MSFO
Сравнение GOOY c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | MSFO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | -0.07 | +2.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 0.06 | +3.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.01 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 0.02 | +4.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | 0.06 | +18.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | -0.07 | +2.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.39 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между GOOY и MSFO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и MSFO
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что больше доходности MSFO в 44.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и MSFO
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и MSFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOY | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -29.29% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -29.29% | +13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -27.01% | +16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -5.75% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 10.59% | -6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и MSFO
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOY | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.75% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 16.65% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 22.27% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 19.13% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 19.13% | +3.77% |