PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOY с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOOY и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.48%
88.06%
GOOY
MSTY

Доходность по периодам


GOOY

С начала года

2.39%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

-8.48%

1 год

-0.09%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MSTY

С начала года

N/A

1 месяц

50.40%

6 месяцев

88.06%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GOOYMSTY
Дневная вол-ть20.14%79.75%
Макс. просадка-17.54%-33.16%
Текущая просадка-13.25%-10.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOOY и MSTY

И GOOY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.


GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
График комиссии GOOY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между GOOY и MSTY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOY c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOY, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.00
Коэффициент Сортино GOOY, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.12
Коэффициент Омега GOOY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.02
Коэффициент Кальмара GOOY, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.01
Коэффициент Мартина GOOY, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.01
GOOY
MSTY

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и MSTY

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.22%, что меньше доходности MSTY в 68.14%


TTM2023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
34.22%7.90%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
68.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и MSTY

Максимальная просадка GOOY за все время составила -17.54%, что меньше максимальной просадки MSTY в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.25%
-10.33%
GOOY
MSTY

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и MSTY

Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 7.58%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 31.96%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.58%
31.96%
GOOY
MSTY