PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOY с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GOOYMSTY
Дневная вол-ть19.34%74.62%
Макс. просадка-17.54%-33.16%
Текущая просадка-7.32%-0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между GOOY и MSTY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GOOY и MSTY

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09%
75.47%
GOOY
MSTY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOOY и MSTY

И GOOY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.


GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
График комиссии GOOY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOY c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOOY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOY, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOY, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOY, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOY, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOY, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.14
MSTY
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа GOOY и MSTY


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и MSTY

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 32.04%, что меньше доходности MSTY в 64.60%


TTM2023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
32.04%7.90%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
64.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и MSTY

Максимальная просадка GOOY за все время составила -17.54%, что меньше максимальной просадки MSTY в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.32%
-0.13%
GOOY
MSTY

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и MSTY

Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 4.77%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.77%
19.92%
GOOY
MSTY