Сравнение GOOY с MSTY
GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GOOY returned 92.21% vs -59.99% for MSTY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.93%.
GOOY
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 92.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 17.06% | 53.95% | 15.58% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between GOOY and MSTY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
GOOY
MSTY
Сравнение GOOY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 0.81 | +0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | -0.84 | +6.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.94 | -1.28 | +23.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98 | -1.00 | +4.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.27 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и MSTY
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -71.79% | +47.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -71.79% | +55.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -65.77% | +59.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -26.15% | +19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 47.05% | -42.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 7.52%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 17.17% | -9.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 48.56% | -31.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 60.41% | -37.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 71.87% | -48.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 71.87% | -48.51% |
Сравнение комиссий GOOY и MSTY
И GOOY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и MSTY
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.39%, что меньше доходности MSTY в 268.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.39% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOY and MSTY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to GOOY (7.52%). In terms of maximum drawdown, GOOY dropped -24.40% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, GOOY leads with 92.21% vs -59.99% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GOOY has been the lower-risk option at 7.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 92.21% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 50.39% for GOOY.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор