Сравнение XDTE с SMCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY).
XDTE и SMCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XDTE и SMCY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDTE и SMCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 12.60% | 5.48% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -15.41% | -33.07% |
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у SMCY с доходностью -19.23%.
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и SMCY
XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SMCY в 0.99%.
Доходность на риск
XDTE vs. SMCY — Ранг доходности на риск
XDTE
SMCY
Сравнение XDTE c SMCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDTE | SMCY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.53 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | -0.37 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.53 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | -1.09 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDTE | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.53 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.51 | +1.42 |
Корреляция
Корреляция между XDTE и SMCY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и SMCY
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что меньше доходности SMCY в 262.32%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и SMCY
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и SMCY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDTE | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -64.75% | +45.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -60.43% | +47.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -61.06% | +56.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -35.47% | +33.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 29.48% | -26.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и SMCY
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.77%, в то время как у YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) волатильность равна 41.62%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDTE | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 41.62% | -36.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 53.71% | -44.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 64.66% | -49.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 77.95% | -63.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 77.95% | -63.88% |