PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDTE с SMCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDTE с SMCY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XDTE returned 18.41% vs -51.86% for SMCY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XDTE charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for SMCY.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и SMCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность 8.17%, что значительно выше, чем у SMCY с доходностью -20.25%.

XDTE

1 день
-1.03%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
6.39%
С начала года
8.17%
1 год
18.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCY

1 день
-1.67%
1 месяц
-9.45%
6 месяцев
-26.89%
С начала года
-20.25%
1 год
-51.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDTE и SMCY

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		8.17%12.60%6.24%
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		-20.25%-15.41%-33.36%

Correlation

The correlation between XDTE and SMCY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.48

The correlation between XDTE and SMCY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с TSPYXDTE с RDTEXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с SMCY:
SMCY с MSTYSMCY с SMCISMCY с PLTYSMCY с CONYSMCY с NVDYSMCY с AMDLSMCY с AIYY

Доходность на риск

XDTE vs. SMCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c SMCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDTESMCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.71

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
-0.77

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.89

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

-0.86

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

-1.34

+11.69

XDTE vs. SMCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SMCY равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и SMCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDTE и SMCY

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и SMCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDTESMCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-64.75%

+45.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-60.43%

+52.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-61.55%

+60.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-37.99%

+35.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

38.62%

-36.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и SMCY

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 3.28%, в то время как у YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) волатильность равна 22.34%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDTESMCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

22.34%

-19.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

68.52%

-59.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

72.95%

-61.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

80.00%

-66.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

80.00%

-66.14%

Сравнение комиссий XDTE и SMCY

XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SMCY в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и SMCY

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.88%, что меньше доходности SMCY в 237.71%

ПозицияTTM20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		237.71%231.43%38.43%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		32.88%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

XDTE and SMCY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCY has higher volatility (22.34%) compared to XDTE (3.28%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs SMCY's -64.75%.

On 1-year performance, XDTE leads with 18.41% vs -51.86% for SMCY. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 18.41% return vs -51.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for SMCY.

SMCY has the higher dividend yield at 237.71%, compared with 32.88% for XDTE.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 1.01% for SMCY.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDTE и SMCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор