Сравнение XDTE с SMCY
XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XDTE returned 20.81% vs -33.89% for SMCY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for SMCY.
Доходность
Сравнение доходности XDTE и SMCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у SMCY с доходностью -2.36%.
XDTE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCY
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -14.96%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -5.19%
- 1 год
- -33.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDTE и SMCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 7.08% | 12.60% | 6.24% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -2.36% | -15.41% | -33.36% |
Correlation
The correlation between XDTE and SMCY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between XDTE and SMCY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDTE vs. SMCY — Ранг доходности на риск
XDTE
SMCY
Сравнение XDTE c SMCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDTE | SMCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.96 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.56 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | -0.93 | +12.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDTE и SMCY
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и SMCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDTE | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -64.75% | +45.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -60.43% | +52.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -52.93% | +50.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -37.34% | +35.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 36.46% | -34.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и SMCY
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.45%, в то время как у YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) волатильность равна 41.21%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDTE | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 41.21% | -36.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 67.11% | -58.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 72.15% | -60.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 80.50% | -66.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.95% | 80.50% | -66.55% |
Сравнение комиссий XDTE и SMCY
XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SMCY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и SMCY
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 34.03%, что меньше доходности SMCY в 211.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 211.43% | 231.43% | 38.43% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 34.03% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
XDTE and SMCY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (41.21%) compared to XDTE (4.45%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs SMCY's -64.75%.
On 1-year performance, XDTE leads with 20.81% vs -33.89% for SMCY. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 20.81% return vs -33.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for SMCY.
SMCY has the higher dividend yield at 211.43%, compared with 34.03% for XDTE.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 0.99% for SMCY.
XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDTE и SMCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор