PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSFO с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MSFONVDY
Дох-ть с нач. г.11.20%124.53%
Дох-ть за 1 год17.27%142.47%
Коэф-т Шарпа1.153.42
Коэф-т Сортино1.513.72
Коэф-т Омега1.221.54
Коэф-т Кальмара1.376.80
Коэф-т Мартина3.7522.63
Индекс Язвы4.80%6.37%
Дневная вол-ть15.75%42.15%
Макс. просадка-13.17%-21.19%
Текущая просадка-7.05%-1.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MSFO и NVDY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSFO и NVDY

С начала года, MSFO показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 124.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06%
42.95%
MSFO
NVDY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSFO и NVDY

И MSFO, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.


MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
График комиссии MSFO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSFO c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSFO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSFO, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSFO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSFO, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSFO, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.75
NVDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDY, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDY, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDY, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDY, с текущим значением в 6.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDY, с текущим значением в 22.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.63

Сравнение коэффициента Шарпа MSFO и NVDY

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
1.15
3.42
MSFO
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и NVDY

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 32.53%, что меньше доходности NVDY в 73.54%


TTM2023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
32.53%6.44%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
73.54%22.32%

Просадки

Сравнение просадок MSFO и NVDY

Максимальная просадка MSFO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.05%
-1.42%
MSFO
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и NVDY

Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 6.04%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.04%
8.68%
MSFO
NVDY