Сравнение MSFO с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
MSFO и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 8.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и NVDY
И MSFO, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MSFO vs. NVDY — Ранг доходности на риск
MSFO
NVDY
Сравнение MSFO c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.65 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 2.20 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 4.01 | -3.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 10.43 | -10.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.65 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.54 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и NVDY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и NVDY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и NVDY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -34.08% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -13.77% | -15.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -7.25% | -19.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -6.31% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 5.30% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и NVDY
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 5.75%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 9.09% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 21.62% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 32.44% | -10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 38.75% | -19.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 38.75% | -19.62% |