PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFO с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFO с NVDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -4.82% vs 46.64% for NVDY. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSFO и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 13.06%.

MSFO

1 день
-2.81%
1 месяц
2.02%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-7.90%
1 год
-4.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDY

1 день
-2.22%
1 месяц
5.54%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.67%
1 год
46.64%
3 года*
54.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFO и NVDY

2026 (YTD)202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		-9.19%15.69%10.34%18.38%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		13.06%27.38%114.23%8.00%

Correlation

The correlation between MSFO and NVDY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MSFO:
MSFO с MSFTMSFO с QQQMSFO с AMZYMSFO с MSFYMSFO с GPIXMSFO с JEPQMSFO с SPYI
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

MSFO vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 77
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFONVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.72

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.29

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.66

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

9.00

-9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFO vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFONVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.72

-1.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.64

-1.02

Просадки

Сравнение просадок MSFO и NVDY

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFONVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-34.08%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.29%

-12.81%

-16.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-6.66%

-10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-6.15%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

5.20%

+7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и NVDY

Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 8.28%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFONVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

9.46%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

20.68%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

27.35%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

38.24%

-18.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

38.24%

-18.46%

Сравнение комиссий MSFO и NVDY

И MSFO, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и NVDY

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, что меньше доходности NVDY в 61.36%

ПозицияTTM202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		38.67%33.91%35.15%6.44%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		61.36%83.10%83.65%22.32%

Часто задаваемые вопросы

MSFO and NVDY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (9.46%) compared to MSFO (8.28%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs NVDY's -34.08%.

On 1-year performance, NVDY leads with 46.64% vs -4.82% for MSFO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDY has performed better with a 46.64% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFO and NVDY have the same expense ratio: 0.99% per year.

NVDY has the higher dividend yield at 61.36%, compared with 38.67% for MSFO.

MSFO is categorized as Options Trading, while NVDY is Derivative Income.

NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFO и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор