Сравнение MSFO с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
MSFO и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFO или NVDY.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и NVDY
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 127.07%.
MSFO
11.17%
0.39%
-2.58%
14.38%
N/A
N/A
NVDY
127.07%
5.38%
38.36%
136.19%
N/A
N/A
Основные характеристики
| MSFO | NVDY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 3.30 |
| Коэф-т Сортино | 1.31 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 6.58 |
| Коэф-т Мартина | 3.16 | 21.87 |
| Индекс Язвы | 4.91% | 6.37% |
| Дневная вол-ть | 15.86% | 42.31% |
| Макс. просадка | -13.17% | -21.19% |
| Текущая просадка | -7.08% | -0.31% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и NVDY
И MSFO, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Корреляция
Корреляция между MSFO и NVDY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFO c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и NVDY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 36.14%, что меньше доходности NVDY в 72.72%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 36.14% | 6.44% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.72% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и NVDY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и NVDY
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 6.43%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.