Сравнение NVDY с QQQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).
NVDY и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDY и QQQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDY и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.43% | 27.38% | 114.23% | 6.70% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | -4.70% | 14.96% | 7.70% | 7.22% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью -4.70%.
NVDY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и QQQY
И NVDY, и QQQY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
NVDY vs. QQQY — Ранг доходности на риск
NVDY
QQQY
Сравнение NVDY c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDY | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.87 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.11 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 1.33 | +2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 4.39 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.87 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.66 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между NVDY и QQQY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и QQQY
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 73.45%, что больше доходности QQQY в 45.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 73.45% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 45.72% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и QQQY
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и QQQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -19.05% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -11.14% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -6.94% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -3.04% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 3.43% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и QQQY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 6.18% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 11.19% | +10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 16.41% | +16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.72% | 14.67% | +24.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 14.67% | +24.05% |