YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) Коэффициент Шарпа: 0.29

Коэффициент Шарпа AMZY равен 0.29, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.29 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа AMZY

Вызывает опасения

AMZY опережает 19.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция AMZY на рынке

График показывает коэффициент Шарпа AMZY относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.49 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.49 до 1.44
Зеленая зона (верхние 25%): 1.44 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 5.95+
Медиана (50-й перцентиль): 0.98 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF с другими ETF в категории Options Trading за несколько временных периодов, показывая, как доходность AMZY с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
EOCT	Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October	1.97
QFLR	Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF	1.91
FLJJ	Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF	1.89
AAPR	Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026	1.85
YSEP	FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September	1.72
IDEC	Innovator International Developed Power Buffer ETF - December	1.71
DMAR	FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March	1.68
INOV	Innovator International Developed Power Buffer ETF - November	1.65
NVDY	YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	1.65
AJUL	Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026	1.54
AMZY	YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF	0.29

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа AMZY во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда AMZY стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore AMZY risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

AMZY Sortino Ratio