PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFGY с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LFGY и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -2.70%.


LFGY

1 день
0.00%
1 месяц
2.32%
С начала года
17.68%
6 месяцев
7.03%
1 год
8.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLY

1 день
-1.05%
1 месяц
4.95%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
27.37%
3 года*
14.39%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFGY и TSLY


Correlation

The correlation between LFGY and TSLY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.54

The correlation between LFGY and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

LFGY vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 1212
Ранг коэф-та Мартина

TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFGY c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LFGYTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

1.27

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

3.10

-2.57

LFGY vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LFGYTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.72

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.30

-0.16

Просадки

Сравнение просадок LFGY и TSLY

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и TSLY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LFGYTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-49.52%

+13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-21.64%

-14.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-9.03%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.06%

-19.99%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.43%

8.95%

+7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и TSLY

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеют волатильность 10.49% и 10.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LFGYTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

10.02%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.08%

22.40%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.07%

38.20%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.90%

45.48%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.90%

45.48%

-3.58%

Сравнение комиссий LFGY и TSLY

LFGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и TSLY

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.56%, что меньше доходности TSLY в 86.88%


ПозицияTTM202520242023
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
82.56%94.90%0.00%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
86.88%91.19%82.30%76.47%

Часто задаваемые вопросы


LFGY and TSLY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFGY has higher volatility (10.49%) compared to TSLY (10.02%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs TSLY's -49.52%.

On 1-year performance, TSLY leads with 27.37% vs 8.63% for LFGY. On fees, LFGY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 27.37% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LFGY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

TSLY has the higher dividend yield at 86.88%, compared with 82.56% for LFGY.

LFGY is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for LFGY and 1.07% for TSLY.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFGY и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор