Сравнение GDXY с XDTE
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, GDXY returned 10.94% vs 20.07% for XDTE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GDXY charges 1.08%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -20.92%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 9.30%.
GDXY
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -15.24%
- 6 месяцев
- -27.34%
- С начала года
- -20.92%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 9.30%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXY и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -20.92% | 88.08% | -11.84% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 9.30% | 12.60% | 12.84% |
Correlation
The correlation between GDXY and XDTE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.28 |
The correlation between GDXY and XDTE shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. XDTE — Ранг доходности на риск
GDXY
XDTE
Сравнение GDXY c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXY | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.62 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 11.29 | -10.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXY и XDTE
Максимальная просадка GDXY за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -19.09% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.52% | -7.68% | -28.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.52% | -0.45% | -36.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -2.27% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 1.78% | +13.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и XDTE
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что GDXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 3.14% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.26% | 9.20% | +24.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.10% | 11.62% | +27.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 13.85% | +18.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 13.85% | +18.74% |
Сравнение комиссий GDXY и XDTE
GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и XDTE
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 90.05%, что больше доходности XDTE в 33.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 90.05% | 52.13% | 23.91% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 33.20% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
GDXY and XDTE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXY has higher volatility (9.79%) compared to XDTE (3.14%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -36.52% vs XDTE's -19.09%.
On 1-year performance, XDTE leads with 20.07% vs 10.94% for GDXY. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 20.07% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 90.05%, compared with 33.20% for XDTE.
GDXY is categorized as Gold, while XDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 0.97% for XDTE.
XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор