Сравнение QQQY с YMAX
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, QQQY returned 27.96% vs -1.11% for YMAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. QQQY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -0.89%.
QQQY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 14.30%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.30% | 14.96% | 7.82% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -0.89% | 6.04% | 26.90% |
Correlation
The correlation between QQQY and YMAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between QQQY and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
QQQY
YMAX
Сравнение QQQY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.01 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.04 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | -0.10 | +10.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQY и YMAX
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -26.13% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -26.13% | +14.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -12.13% | +7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -6.41% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 11.26% | -8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и YMAX
Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 8.51%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 11.05% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 19.68% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 23.61% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 23.62% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 23.62% | -8.24% |
Сравнение комиссий QQQY и YMAX
QQQY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и YMAX
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.72%, что меньше доходности YMAX в 75.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.72% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 75.24% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY and YMAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAX has higher volatility (11.05%) compared to QQQY (8.51%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs YMAX's -26.13%.
On 1-year performance, QQQY leads with 27.96% vs -1.11% for YMAX. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 27.96% return vs -1.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 75.24%, compared with 35.72% for QQQY.
QQQY is categorized as Nasdaq-100, while YMAX is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for QQQY and 1.28% for YMAX.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор