PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY с YMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).

QQQY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQY и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQY и YMAX

2026 (YTD)20252024
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.82%14.96%8.19%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-13.50%6.04%26.26%

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.

QQQY

1 день
1.19%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-3.93%
1 год
14.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-20.90%
1 год
0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с QQQMQQQY с JEPIQQQY с TSLYQQQY с JEPQ
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Сравнение комиссий QQQY и YMAX

QQQY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

QQQY vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQYYMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.03

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.22

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.03

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.09

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

0.24

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQYYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.03

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.30

+0.36

Корреляция

Корреляция между QQQY и YMAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и YMAX

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.97%, что меньше доходности YMAX в 88.51%

TTM202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		44.97%45.34%83.34%20.64%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		88.51%78.70%44.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и YMAX

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и YMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQYYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-26.13%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-26.13%

+14.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-23.31%

+16.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-5.88%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

9.72%

-6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и YMAX

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 6.38%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQYYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

9.79%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

17.65%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

25.33%

-8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

23.00%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

23.00%

-8.32%