Сравнение USOY с MSTY
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, USOY returned 51.90% vs -61.73% for MSTY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. USOY charges 1.22%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности USOY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 56.61%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -18.53%.
USOY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 56.61%
- 6 месяцев
- 52.27%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.43%
- 1 месяц
- -32.38%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -28.01%
- 1 год
- -61.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.61% | -7.93% | 7.27% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -18.53% | -42.71% | 82.31% |
Correlation
The correlation between USOY and MSTY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
USOY
MSTY
Сравнение USOY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.81 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | -0.86 | +4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | -1.31 | +8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | -1.02 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.22 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок USOY и MSTY
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -71.79% | +54.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -71.79% | +57.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -67.97% | +59.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -26.23% | +19.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 47.25% | -39.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и MSTY
Текущая волатильность для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) составляет 9.70%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что USOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 17.83% | -8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 48.88% | -21.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.56% | 60.72% | -30.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 71.94% | -45.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 71.94% | -45.80% |
Сравнение комиссий USOY и MSTY
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и MSTY
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.61%, что меньше доходности MSTY в 244.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 244.17% | 294.61% | 104.56% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 57.61% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and MSTY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.83%) compared to USOY (9.70%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -17.46% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, USOY leads with 51.90% vs -61.73% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 51.90% return vs -61.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
MSTY has the higher dividend yield at 244.17%, compared with 57.61% for USOY.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.99% for MSTY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор