Сравнение USOY с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
USOY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности USOY и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 82.31% |
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOY и MSTY
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
USOY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
USOY
MSTY
Сравнение USOY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | -0.82 | +2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | -1.20 | +3.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.86 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.69 | +3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | -1.23 | +6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | -0.82 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.28 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между USOY и MSTY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и MSTY
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок USOY и MSTY
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -71.79% | +54.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -71.79% | +56.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -66.49% | +65.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -23.45% | +16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 40.24% | -31.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и MSTY
Текущая волатильность для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) составляет 12.05%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что USOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 14.72% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 48.87% | -30.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 63.89% | -38.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 72.61% | -50.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 72.61% | -50.26% |