PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USOY с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOY с MSTY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).

USOY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USOY или MSTY.

Корреляция

Корреляция между USOY и MSTY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USOY и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USOY:

-0.08

MSTY:

1.81

Дневная вол-ть

USOY:

21.34%

MSTY:

75.18%

Макс. просадка

USOY:

-17.46%

MSTY:

-40.83%

Текущая просадка

USOY:

-12.28%

MSTY:

-2.88%

Доходность по периодам

С начала года, USOY показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью 34.01%.

USOY

С начала года

-8.04%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

0.75%

1 год

-1.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTY

С начала года

34.01%

1 месяц

32.49%

6 месяцев

16.17%

1 год

134.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USOY и MSTY

USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USOY и MSTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USOY
MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USOY c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Показатель коэффициента Шарпа USOY на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа MSTY равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOY и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOY и MSTY

Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.82%, что меньше доходности MSTY в 126.82%

TTM2024
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		97.82%48.60%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		126.82%104.56%

Просадки

Сравнение просадок USOY и MSTY

Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки MSTY в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USOY и MSTY

Текущая волатильность для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) составляет 6.16%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что USOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...