Сравнение USOY с MSTY
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, USOY returned 31.42% vs -67.95% for MSTY. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. USOY charges 1.22%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности USOY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 37.45%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -30.54%.
USOY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 24.76%
- С начала года
- 37.45%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.09%
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.50M | $12.65M | $27.08M | |
| $3.24M | $3.29M | $3.32M |
Сравнение доходности по годам USOY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 37.45% | -7.93% | 6.13% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -42.71% | 72.55% |
Correlation
The correlation between USOY and MSTY is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
USOY
MSTY
Сравнение USOY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.79 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.91 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | -1.32 | +4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOY и MSTY
Максимальная просадка USOY за все время составила -25.51%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.51% | -77.40% | +51.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.51% | -74.91% | +49.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.58% | -72.69% | +53.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -29.27% | +22.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 51.33% | -42.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и MSTY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 13.14% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.82% | 51.76% | -18.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.43% | 64.60% | -29.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.47% | 71.75% | -43.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 71.75% | -43.28% |
Сравнение комиссий USOY и MSTY
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и MSTY
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.27%, что меньше доходности MSTY в 241.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.27% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and MSTY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (16.79%) compared to MSTY (13.14%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -25.51% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, USOY leads with 31.42% vs -67.95% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 31.42% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 62.27% for USOY.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.99% for MSTY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор