Сравнение USOY с MSTY
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, USOY returned 34.40% vs -74.10% for MSTY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. USOY charges 1.22%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности USOY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 42.63%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
USOY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 41.81%
- С начала года
- 42.63%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 42.63% | -7.93% | 6.13% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 72.55% |
Correlation
The correlation between USOY and MSTY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
USOY
MSTY
Сравнение USOY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.75 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.96 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | -1.40 | +5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOY и MSTY
Максимальная просадка USOY за все время составила -25.51%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.51% | -77.40% | +51.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.51% | -77.37% | +51.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.55% | -74.10% | +57.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -28.24% | +21.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | 52.80% | -44.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и MSTY
Текущая волатильность для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) составляет 11.84%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что USOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 23.12% | -11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.92% | 52.77% | -22.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 64.70% | -32.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.06% | 72.23% | -45.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 72.23% | -45.17% |
Сравнение комиссий USOY и MSTY
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и MSTY
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.58%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.58% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and MSTY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to USOY (11.84%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -25.51% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, USOY leads with 34.40% vs -74.10% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 34.40% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 62.58% for USOY.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.99% for MSTY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор