Сравнение GOOY с QDTE
GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GOOY returned 84.81% vs 39.48% for QDTE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOOY charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности GOOY и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOOY показывает доходность 16.01%, а QDTE немного выше – 16.39%.
GOOY
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 16.01%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- 84.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 18.10%
- 1 год
- 39.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOY и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 16.01% | 53.95% | 25.57% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.39% | 19.32% | 17.13% |
Correlation
The correlation between GOOY and QDTE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between GOOY and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOY vs. QDTE — Ранг доходности на риск
GOOY
QDTE
Сравнение GOOY c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOY | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.43 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 3.89 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.35 | 15.12 | +4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOY и QDTE
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -22.86% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -10.20% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -0.32% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -3.14% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 2.62% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и QDTE
Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 6.60%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 7.63% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | 12.98% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.39% | 16.23% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.30% | 18.85% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 18.85% | +4.45% |
Сравнение комиссий GOOY и QDTE
GOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и QDTE
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.88%, что больше доходности QDTE в 42.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 48.88% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 42.87% | 49.49% | 32.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOY and QDTE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDTE has higher volatility (7.63%) compared to GOOY (6.60%). In terms of maximum drawdown, GOOY dropped -24.40% vs QDTE's -22.86%.
On 1-year performance, GOOY leads with 84.81% vs 39.48% for QDTE. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, GOOY has been the lower-risk option at 6.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 84.81% return vs 39.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 48.88%, compared with 42.87% for QDTE.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for GOOY and 0.97% for QDTE.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOY и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор