PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с CRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с CRF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and CRF (Cornerstone Total Return Fund, Inc.) are both funds - QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while CRF is a Large Cap Growth Equities fund managed by Cornerstone. Over the past year, QDTE returned 39.48% vs 13.98% for CRF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDTE charges 0.97%/yr vs 1.84%/yr for CRF.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и CRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у CRF с доходностью -2.38%.

QDTE

1 день
3.03%
1 месяц
4.31%
С начала года
16.39%
6 месяцев
18.10%
1 год
39.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRF

1 день
0.96%
1 месяц
0.54%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-0.39%
1 год
13.98%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.25%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTE и CRF

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.39%19.32%17.13%
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-2.38%12.46%35.80%

Correlation

The correlation between QDTE and CRF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.56

The correlation between QDTE and CRF has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с CLMCRF с AMDYCRF с UTLCRF с CRFIXCRF с BLWCRF с BOE.AX

Доходность на риск

QDTE vs. CRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c CRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDTECRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
0.91

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.35

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

0.94

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.12

3.12

+12.00

QDTE vs. CRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа CRF равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и CRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDTE и CRF

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки CRF в -80.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и CRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTECRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-80.70%

+57.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-14.88%

+4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-4.18%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-22.30%

+19.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.49%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и CRF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTECRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

4.29%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

13.44%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

15.42%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

25.08%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

25.87%

-7.02%

Сравнение комиссий QDTE и CRF

QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CRF в 1.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и CRF

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 42.87%, что больше доходности CRF в 21.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		21.42%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		42.87%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDTE and CRF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (7.63%) compared to CRF (4.29%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs CRF's -80.70%.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и CRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор