Сравнение MSFO с PLTY
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while PLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -7.47% vs -3.84% for PLTY. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSFO charges 1.03%/yr vs 0.99%/yr for PLTY.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -3.06%.
MSFO
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 17.99%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- -7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.23%
PLTY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 19.64%
- 6 месяцев
- 19.21%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -3.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 70.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.40M | $1.04M | $1.07M | |
| $6.51M | $5.06M | $6.09M |
Сравнение доходности по годам MSFO и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | -2.37% | 15.69% | 1.82% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -3.06% | 78.06% | 52.50% |
Correlation
The correlation between MSFO and PLTY is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between MSFO and PLTY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. PLTY — Ранг доходности на риск
MSFO
PLTY
Сравнение MSFO c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.03 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.09 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.18 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и PLTY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки PLTY в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -41.36% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -41.36% | +11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -15.92% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -14.45% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 21.91% | -5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и PLTY
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 15.08%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 26.01%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 26.01% | -10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 40.72% | -17.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 51.18% | -23.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 55.55% | -33.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 55.55% | -33.56% |
Сравнение комиссий MSFO и PLTY
MSFO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PLTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и PLTY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.79%, что меньше доходности PLTY в 97.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 35.79% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 97.85% | 112.44% | 7.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and PLTY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (26.01%) compared to MSFO (15.08%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.65% vs PLTY's -41.36%.
On 1-year performance, PLTY leads with -3.84% vs -7.47% for MSFO. On fees, PLTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 15.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTY has performed better with a -3.84% return vs -7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for MSFO.
PLTY has the higher dividend yield at 97.85%, compared with 35.79% for MSFO.
MSFO is categorized as Options Trading, while PLTY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.03% for MSFO and 0.99% for PLTY.
PLTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор