PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFO с PLTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFO и PLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -3.06%.


MSFO

1 день
-3.81%
1 месяц
17.99%
6 месяцев
11.77%
С начала года
-2.37%
1 год
-7.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
14.23%

PLTY

1 день
-1.57%
1 месяц
19.64%
6 месяцев
19.21%
С начала года
-3.06%
1 год
-3.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
70.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.40M$1.04M$1.07M
$6.51M$5.06M$6.09M

Сравнение доходности по годам MSFO и PLTY


2026 (YTD)20252024
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
-2.37%15.69%1.82%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
-3.06%78.06%52.50%

Correlation

The correlation between MSFO and PLTY is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.47

The correlation between MSFO and PLTY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

MSFO vs. PLTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 77
Ранг коэф-та Мартина

PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MSFO c PLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFOPLTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.03

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.09

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

-0.18

-0.29

MSFO vs. PLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа PLTY равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и PLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFO и PLTY

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки PLTY в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и PLTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFOPLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-41.36%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.65%

-41.36%

+11.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.54%

-15.92%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-14.45%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

21.91%

-5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и PLTY

Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 15.08%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 26.01%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFOPLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.08%

26.01%

-10.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

40.72%

-17.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.86%

51.18%

-23.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

55.55%

-33.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

55.55%

-33.56%

Сравнение комиссий MSFO и PLTY

MSFO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PLTY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и PLTY

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.79%, что меньше доходности PLTY в 97.85%


ПозицияTTM202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
35.79%33.91%35.15%6.44%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
97.85%112.44%7.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSFO and PLTY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTY has higher volatility (26.01%) compared to MSFO (15.08%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.65% vs PLTY's -41.36%.

On 1-year performance, PLTY leads with -3.84% vs -7.47% for MSFO. On fees, PLTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 15.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTY has performed better with a -3.84% return vs -7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for MSFO.

PLTY has the higher dividend yield at 97.85%, compared with 35.79% for MSFO.

MSFO is categorized as Options Trading, while PLTY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.03% for MSFO and 0.99% for PLTY.

PLTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFO и PLTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор