Сравнение SMCY с LFGY
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned -30.54% vs 7.54% for LFGY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и LFGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у LFGY с доходностью 14.83%.
SMCY
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -12.25%
- 1 год
- -30.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -5.47% | -12.95% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 14.83% | -9.35% |
Correlation
The correlation between SMCY and LFGY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between SMCY and LFGY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. LFGY — Ранг доходности на риск
SMCY
LFGY
Сравнение SMCY c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCY | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.06 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.16 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 0.34 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCY и LFGY
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и LFGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -35.94% | -28.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -35.94% | -24.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.43% | -12.29% | -42.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.05% | -14.02% | -23.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.47% | 16.57% | +18.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и LFGY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 39.48% по сравнению с YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.48% | 14.01% | +25.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.75% | 31.82% | +33.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.14% | 38.34% | +32.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.26% | 42.48% | +37.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.26% | 42.48% | +37.78% |
Сравнение комиссий SMCY и LFGY
И SMCY, и LFGY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и LFGY
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 210.02%, что больше доходности LFGY в 82.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 82.27% | 94.90% | 0.00% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 210.02% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and LFGY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (39.48%) compared to LFGY (14.01%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs LFGY's -35.94%.
On 1-year performance, LFGY leads with 7.54% vs -30.54% for SMCY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 14.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFGY has performed better with a 7.54% return vs -30.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCY and LFGY have the same expense ratio: 0.99% per year.
SMCY has the higher dividend yield at 210.02%, compared with 82.27% for LFGY.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и LFGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор