PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFO с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFO с ULTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -4.82% vs 8.24% for ULTY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MSFO charges 0.99%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности MSFO и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 11.14%.

MSFO

1 день
-2.81%
1 месяц
2.02%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-7.90%
1 год
-4.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
-1.25%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.14%
6 месяцев
9.84%
1 год
8.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFO и ULTY

2026 (YTD)20252024
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		-9.19%15.69%2.80%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		11.14%-0.84%0.54%

Correlation

The correlation between MSFO and ULTY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MSFO:
MSFO с MSFTMSFO с QQQMSFO с AMZYMSFO с MSFYMSFO с GPIXMSFO с JEPQMSFO с SPYI
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

MSFO vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 77
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFOULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.40

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
0.66

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.08

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.34

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

0.67

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFO vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа ULTY равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFOULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.40

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.17

+0.44

Просадки

Сравнение просадок MSFO и ULTY

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFOULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-26.85%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.29%

-24.16%

-5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-8.88%

-7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-9.37%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

12.31%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и ULTY

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFOULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

4.51%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

15.03%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

20.79%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

26.92%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

26.92%

-7.14%

Сравнение комиссий MSFO и ULTY

MSFO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и ULTY

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, что меньше доходности ULTY в 114.67%

ПозицияTTM202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		38.67%33.91%35.15%6.44%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		114.67%142.99%111.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFO and ULTY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFO has higher volatility (8.28%) compared to ULTY (4.51%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs ULTY's -26.85%.

On 1-year performance, ULTY leads with 8.24% vs -4.82% for MSFO. On fees, MSFO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ULTY has performed better with a 8.24% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 114.67%, compared with 38.67% for MSFO.

MSFO is categorized as Options Trading, while ULTY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 1.14% for ULTY.

ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFO и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор