Сравнение MSFO с ULTY
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -7.47% vs -7.91% for ULTY. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSFO charges 1.03%/yr vs 1.40%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 6.38%.
MSFO
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 17.99%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- -7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.23%
ULTY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.40M | $1.04M | $1.07M | |
| $14.52M | $14.36M | $17.70M |
Сравнение доходности по годам MSFO и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | -2.37% | 15.69% | 3.67% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 6.38% | -0.84% | -4.73% |
Correlation
The correlation between MSFO and ULTY is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.42 |
The correlation between MSFO and ULTY shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. ULTY — Ранг доходности на риск
MSFO
ULTY
Сравнение MSFO c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.33 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.59 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и ULTY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -26.85% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -24.16% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -12.78% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -10.04% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 13.34% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и ULTY
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 6.76% | +8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 17.20% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 22.12% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 27.07% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 27.07% | -5.08% |
Сравнение комиссий MSFO и ULTY
MSFO берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии ULTY в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и ULTY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.79%, что меньше доходности ULTY в 112.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 35.79% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 112.43% | 142.99% | 111.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and ULTY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (15.08%) compared to ULTY (6.76%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.65% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, MSFO leads with -7.47% vs -7.91% for ULTY. On fees, MSFO is cheaper at 1.03% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFO has performed better with a -7.47% return vs -7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFO is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.40% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 112.43%, compared with 35.79% for MSFO.
MSFO is categorized as Options Trading, while ULTY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.03% for MSFO and 1.40% for ULTY.
MSFO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор