Сравнение MSFO с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
MSFO и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 2.80% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и ULTY
MSFO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
MSFO vs. ULTY — Ранг доходности на риск
MSFO
ULTY
Сравнение MSFO c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.42 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 0.74 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.51 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 1.11 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.42 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.06 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и ULTY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и ULTY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и ULTY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -26.85% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -24.16% | -5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -20.55% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -9.06% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 11.12% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и ULTY
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 5.75%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 9.06% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 17.10% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 25.28% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 27.62% | -8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 27.62% | -8.49% |