Сравнение MSTY с LFGY
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -59.99% vs 8.63% for LFGY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и LFGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у LFGY с доходностью 17.68%.
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -48.89% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 17.68% | -8.18% |
Correlation
The correlation between MSTY and LFGY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between MSTY and LFGY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. LFGY — Ранг доходности на риск
MSTY
LFGY
Сравнение MSTY c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.07 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.24 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 0.53 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.23 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.14 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и LFGY
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и LFGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -35.94% | -35.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -35.94% | -35.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.77% | -10.11% | -55.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -14.06% | -12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.05% | 16.43% | +30.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и LFGY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.17% | 10.49% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.56% | 30.08% | +18.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.41% | 37.07% | +23.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 41.90% | +29.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 41.90% | +29.97% |
Сравнение комиссий MSTY и LFGY
И MSTY, и LFGY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и LFGY
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 268.88%, что больше доходности LFGY в 82.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 82.56% | 94.90% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and LFGY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to LFGY (10.49%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs LFGY's -35.94%.
On 1-year performance, LFGY leads with 8.63% vs -59.99% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFGY has performed better with a 8.63% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY and LFGY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 82.56% for LFGY.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и LFGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор