PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMCY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMCY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCY и ULTY


2026 (YTD)20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF
-19.23%-15.41%-33.07%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
-3.10%-0.84%13.31%

Доходность по периодам

С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.


SMCY

1 день
-0.18%
1 месяц
-24.98%
С начала года
-19.23%
6 месяцев
-49.69%
1 год
-33.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий SMCY и ULTY

SMCY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.


Доходность на риск

SMCY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 33
Ранг коэф-та Мартина

ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMCYULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

0.42

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

0.74

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.09

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.51

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

1.11

-2.20

SMCY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCY на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMCYULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

0.42

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.06

-0.45

Корреляция

Корреляция между SMCY и ULTY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCY и ULTY

Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что больше доходности ULTY в 133.15%


TTM20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF
262.32%231.43%38.43%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
133.15%142.99%111.70%

Просадки

Сравнение просадок SMCY и ULTY

Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и ULTY.


Загрузка...

Показатели просадок


SMCYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.75%

-26.85%

-37.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.43%

-24.16%

-36.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.06%

-20.55%

-40.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.47%

-9.06%

-26.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.48%

11.12%

+18.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCY и ULTY

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMCYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.62%

9.06%

+32.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.71%

17.10%

+36.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.66%

25.28%

+39.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.95%

27.62%

+50.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.95%

27.62%

+50.33%