Сравнение SMCY с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
SMCY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCY и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -15.41% | -33.07% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 13.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCY и ULTY
SMCY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
SMCY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
SMCY
ULTY
Сравнение SMCY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.42 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 0.74 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.51 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 1.11 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.42 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.06 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между SMCY и ULTY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и ULTY
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что больше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и ULTY
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -26.85% | -37.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -24.16% | -36.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.06% | -20.55% | -40.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -9.06% | -26.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.48% | 11.12% | +18.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и ULTY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.62% | 9.06% | +32.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 17.10% | +36.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.66% | 25.28% | +39.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.95% | 27.62% | +50.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.95% | 27.62% | +50.33% |