PortfoliosLab logo
Сравнение OARK с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OARK и NVDY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности OARK и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.84%
127.16%
OARK
NVDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OARK:

0.16

NVDY:

0.28

Коэф-т Сортино

OARK:

0.45

NVDY:

0.68

Коэф-т Омега

OARK:

1.06

NVDY:

1.09

Коэф-т Кальмара

OARK:

0.16

NVDY:

0.40

Коэф-т Мартина

OARK:

0.52

NVDY:

1.10

Индекс Язвы

OARK:

10.81%

NVDY:

12.34%

Дневная вол-ть

OARK:

34.47%

NVDY:

48.54%

Макс. просадка

OARK:

-35.48%

NVDY:

-34.09%

Текущая просадка

OARK:

-23.83%

NVDY:

-30.81%

Доходность по периодам

С начала года, OARK показывает доходность -14.15%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -25.33%.


OARK

С начала года

-14.15%

1 месяц

-8.06%

6 месяцев

-6.13%

1 год

1.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDY

С начала года

-25.33%

1 месяц

-16.16%

6 месяцев

-27.38%

1 год

12.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OARK и NVDY

И OARK, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.


График комиссии OARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OARK: 0.99%
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OARK и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OARK
Ранг риск-скорректированной доходности OARK, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OARK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OARK c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OARK, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OARK: 0.16
NVDY: 0.28
Коэффициент Сортино OARK, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OARK: 0.45
NVDY: 0.68
Коэффициент Омега OARK, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OARK: 1.06
NVDY: 1.09
Коэффициент Кальмара OARK, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OARK: 0.16
NVDY: 0.40
Коэффициент Мартина OARK, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OARK: 0.52
NVDY: 1.10

Показатель коэффициента Шарпа OARK на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARK и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.28
OARK
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARK и NVDY

Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 61.17%, что меньше доходности NVDY в 115.17%


Просадки

Сравнение просадок OARK и NVDY

Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, примерно равная максимальной просадке NVDY в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.83%
-30.81%
OARK
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности OARK и NVDY

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеют волатильность 18.92% и 19.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.92%
19.54%
OARK
NVDY