PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOY с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOOY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.48%
29.78%
GOOY
NVDY

Доходность по периодам

С начала года, GOOY показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 124.88%.


GOOY

С начала года

2.39%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

-8.48%

1 год

-0.09%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NVDY

С начала года

124.88%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

29.78%

1 год

133.91%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GOOYNVDY
Коэф-т Шарпа-0.003.15
Коэф-т Сортино0.123.52
Коэф-т Омега1.021.50
Коэф-т Кальмара-0.016.32
Коэф-т Мартина-0.0121.02
Индекс Язвы7.63%6.37%
Дневная вол-ть20.14%42.47%
Макс. просадка-17.54%-21.19%
Текущая просадка-13.25%-2.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOOY и NVDY

И GOOY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.


GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
График комиссии GOOY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между GOOY и NVDY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOY, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.003.15
Коэффициент Сортино GOOY, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.123.52
Коэффициент Омега GOOY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.50
Коэффициент Кальмара GOOY, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.016.32
Коэффициент Мартина GOOY, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.0121.02
GOOY
NVDY

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
-0.00
3.15
GOOY
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и NVDY

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.22%, что меньше доходности NVDY в 73.42%


TTM2023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
34.22%7.90%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
73.42%22.32%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и NVDY

Максимальная просадка GOOY за все время составила -17.54%, что меньше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.25%
-2.73%
GOOY
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и NVDY

Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 7.58%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.58%
9.02%
GOOY
NVDY