PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOY с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GOOYNVDY
Дох-ть с нач. г.10.40%119.02%
Дох-ть за 1 год9.55%138.31%
Коэф-т Шарпа0.523.30
Коэф-т Сортино0.763.63
Коэф-т Омега1.111.52
Коэф-т Кальмара0.576.57
Коэф-т Мартина1.3321.85
Индекс Язвы7.49%6.37%
Дневная вол-ть19.32%42.11%
Макс. просадка-17.54%-21.19%
Текущая просадка-6.47%-2.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между GOOY и NVDY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GOOY и NVDY

С начала года, GOOY показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 119.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50%
41.96%
GOOY
NVDY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOOY и NVDY

И GOOY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.


GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
График комиссии GOOY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOOY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOY, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOY, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOY, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.33
NVDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDY, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDY, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDY, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDY, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDY, с текущим значением в 21.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.85

Сравнение коэффициента Шарпа GOOY и NVDY

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
0.52
3.30
GOOY
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и NVDY

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 31.74%, что меньше доходности NVDY в 68.56%


TTM2023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
31.74%7.90%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
68.56%22.32%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и NVDY

Максимальная просадка GOOY за все время составила -17.54%, что меньше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.47%
-2.36%
GOOY
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и NVDY

Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 4.62%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.62%
8.95%
GOOY
NVDY