Сравнение GOOY с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
GOOY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOY и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 4.03% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOY и USOY
GOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
GOOY vs. USOY — Ранг доходности на риск
GOOY
USOY
Сравнение GOOY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | 1.71 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 2.16 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.31 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 2.78 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | 5.23 | +12.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 1.71 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между GOOY и USOY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и USOY
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и USOY
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -17.46% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -15.70% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -0.97% | -9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -6.55% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 8.34% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и USOY
Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 8.04%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 12.05% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 18.34% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 25.35% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 22.35% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 22.35% | +0.55% |