PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

YieldMax

Дата выпуска

16 янв. 2024 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия YMAX составляет 1.28%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAX: 1.28%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
YMAX с YMAG YMAX с QDTE YMAX с XDTE YMAX с ULTY YMAX с FEPI YMAX с JEPQ YMAX с NVDY YMAX с QQQY YMAX с ZIVB YMAX с GIFMX
Популярные сравнения:
YMAX с YMAG YMAX с QDTE YMAX с XDTE YMAX с ULTY YMAX с FEPI YMAX с JEPQ YMAX с NVDY YMAX с QQQY YMAX с ZIVB YMAX с GIFMX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.60%
19.66%
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs показал доход в -7.66% с начала года и 2.87% за последние 12 месяцев.


YMAX

С начала года

-7.66%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

3.27%

1 год

2.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.58%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-0.68%

1 год

8.94%

5 лет

17.98%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью YMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.41%-6.40%-6.47%2.99%-7.66%
20241.51%9.47%3.29%-5.23%4.67%0.61%-0.32%-2.56%3.10%0.73%12.09%-2.51%26.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг YMAX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности YMAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YMAX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
YMAX: 0.09
^GSPC: 0.58
Коэффициент Сортино YMAX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
YMAX: 0.26
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега YMAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
YMAX: 1.03
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара YMAX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
YMAX: 0.12
^GSPC: 0.80
Коэффициент Мартина YMAX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
YMAX: 0.33
^GSPC: 2.64

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
0.09
0.58
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 61.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.43 на акцию.


44.21%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.002024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024
Дивиденд$8.43$7.49

Дивидендный доход

61.28%44.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.75$0.66$0.63$0.00$2.04
2024$0.53$0.57$0.63$0.73$0.73$0.65$0.59$0.45$1.04$0.82$0.75$7.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.65%
-7.70%
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs показал максимальную просадку в 16.42%, зарегистрированную 13 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs составляет 13.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.42%9 дек. 2024 г.6413 мар. 2025 г.
-12.78%16 июл. 2024 г.155 авг. 2024 г.6029 окт. 2024 г.75
-7.8%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.2120 мая 2024 г.27
-3%16 февр. 2024 г.321 февр. 2024 г.122 февр. 2024 г.4
-2.95%30 окт. 2024 г.44 нояб. 2024 г.26 нояб. 2024 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs составляет 10.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.33%
5.74%
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab