- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 16 янв. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Derivative Income, Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $420M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции YMAX — $8.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) показал доход в 0.58% с начала года и -5.35% за последние 12 месяцев.
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность YMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении YMAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.22% | -4.39% | -6.12% | 13.82% | 9.49% | -4.12% | -3.09% | 0.58% | |||||
| 2025 | 2.40% | -6.39% | -6.48% | 3.61% | 9.12% | 7.07% | 4.01% | -2.16% | 4.44% | 1.06% | -7.41% | -1.74% | 6.04% |
| 2024 | 2.02% | 9.46% | 3.29% | -5.23% | 4.67% | 0.61% | -0.32% | -2.56% | 3.10% | 0.73% | 12.09% | -2.51% | 26.90% |
Метрики бенчмарка
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs has an annualized alpha of -9.96%, beta of 1.30, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 17, 2024.
- This ETF participated in 137.31% of S&P 500 Index downside but only 91.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -9.96% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -9.96%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 91.47%
- Участие в снижении
- 137.31%
Комиссия
Комиссия YMAX составляет 1.28%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YMAX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.24 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 9.71 | -10.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 74.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.71 | $7.85 | $7.49 |
Дивидендный доход | 74.89% | 78.70% | 44.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.34 | $0.31 | $0.28 | $0.47 | $0.41 | $0.32 | $0.22 | $2.34 | |||||
| 2025 | $0.75 | $0.66 | $0.62 | $0.58 | $0.93 | $0.65 | $0.74 | $0.55 | $0.45 | $0.81 | $0.56 | $0.53 | $7.85 |
| 2024 | $0.53 | $0.57 | $0.63 | $0.73 | $0.73 | $0.65 | $0.59 | $0.45 | $1.04 | $0.82 | $0.74 | $7.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs показал максимальную просадку в 26.13%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs составляет 10.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-26.13%март 2026 г. | 5mo 22d | — | 9mo 11dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-25.56%апр. 2025 г. | 4mo | 2mo 19d | 6mo 19dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.78%авг. 2024 г. | 20d | 2mo 25d | 3mo 15dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-7.80%апр. 2024 г. | 7d | 1mo 1d | 1mo 8dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
-5.55%авг. 2025 г. | 23d | 28d | 1mo 21dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| YMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -56.78% | +30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -9.10% | -17.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -1.00% | -9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -10.70% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 2.09% | +9.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с YMAX
Добавьте YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с YMAX