Сравнение MSFO с LFGY
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -11.90% vs 11.47% for LFGY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и LFGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у LFGY с доходностью 19.02%.
MSFO
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -12.96%
- 1 год
- -11.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -14.40% | 15.89% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 19.02% | -9.35% |
Correlation
The correlation between MSFO and LFGY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. LFGY — Ранг доходности на риск
MSFO
LFGY
Сравнение MSFO c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.08 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.32 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 0.69 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и LFGY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и LFGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -35.94% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -35.94% | +6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.56% | -9.09% | -12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -14.01% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.67% | 16.58% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и LFGY
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 8.92%, в то время как у YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 14.16% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 32.02% | -12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 38.51% | -16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 42.53% | -22.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 42.53% | -22.69% |
Сравнение комиссий MSFO и LFGY
И MSFO, и LFGY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и LFGY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 43.15%, что меньше доходности LFGY в 79.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 79.37% | 94.90% | 0.00% | 0.00% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 43.15% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and LFGY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (14.16%) compared to MSFO (8.92%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs LFGY's -35.94%.
On 1-year performance, LFGY leads with 11.47% vs -11.90% for MSFO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFGY has performed better with a 11.47% return vs -11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFO and LFGY have the same expense ratio: 0.99% per year.
LFGY has the higher dividend yield at 79.37%, compared with 43.15% for MSFO.
MSFO is categorized as Options Trading, while LFGY is Derivative Income.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и LFGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор