PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLY с XDTE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, TSLY returned 29.62% vs 21.75% for XDTE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLY charges 1.07%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности TSLY и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 6.97%.

TSLY

1 день
1.66%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-7.03%
1 год
29.62%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
0.65%
1 месяц
-0.46%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.43%
1 год
21.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLY и XDTE

2026 (YTD)20252024
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-5.22%13.62%65.14%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.97%12.60%17.12%

Correlation

The correlation between TSLY and XDTE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.59

The correlation between TSLY and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

TSLY vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLYXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.92

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.55

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.84

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

12.55

-9.28

TSLY vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLY и XDTE

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLYXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-19.09%

-30.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-7.68%

-13.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-2.36%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-2.32%

-17.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.09%

1.74%

+7.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и XDTE

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLYXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

3.93%

+8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.97%

8.88%

+15.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

11.38%

+24.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.59%

13.92%

+31.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.59%

13.92%

+31.67%

Сравнение комиссий TSLY и XDTE

TSLY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и XDTE

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 83.90%, что больше доходности XDTE в 33.43%

ПозицияTTM202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		83.90%91.19%82.30%76.47%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.43%39.16%20.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLY and XDTE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (12.68%) compared to XDTE (3.93%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, TSLY leads with 29.62% vs 21.75% for XDTE. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 29.62% return vs 21.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

TSLY has the higher dividend yield at 83.90%, compared with 33.43% for XDTE.

TSLY is categorized as Options Trading, while XDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for TSLY and 0.97% for XDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLY и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор