PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQY с USOY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, QQQY returned 28.38% vs 28.90% for USOY. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. QQQY charges 0.99%/yr vs 1.22%/yr for USOY.

Доходность

Сравнение доходности QQQY и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 32.73%.

QQQY

1 день
0.76%
1 месяц
-1.73%
С начала года
15.16%
6 месяцев
13.85%
1 год
28.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
2.72%
1 месяц
-16.67%
С начала года
32.73%
6 месяцев
31.77%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQY и USOY

2026 (YTD)20252024
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		15.16%14.96%5.55%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		32.73%-7.93%6.13%

Correlation

The correlation between QQQY and USOY is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

-0.06

The correlation between QQQY and USOY shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPQQQQY с TSLY
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с GLDYUSOY с IWMYUSOY с USOIUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с TSLY

Доходность на риск

QQQY vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQYUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.93

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.34

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

1.19

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

4.29

+6.01

QQQY vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа USOY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQY и USOY

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки USOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и USOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQYUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-24.40%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-24.40%

+13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-22.34%

+18.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-6.70%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

6.75%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и USOY

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 8.38%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQYUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

11.41%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

28.84%

-15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

31.19%

-15.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

26.68%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

26.68%

-11.30%

Сравнение комиссий QQQY и USOY

QQQY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и USOY

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.24%, что меньше доходности USOY в 70.91%

ПозицияTTM202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		36.24%45.34%83.34%20.64%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		70.91%104.32%48.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQY and USOY have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (11.41%) compared to QQQY (8.38%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs USOY's -24.40%.

On 1-year performance, USOY leads with 28.90% vs 28.38% for QQQY. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 8.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 28.90% return vs 28.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 70.91%, compared with 36.24% for QQQY.

QQQY is categorized as Nasdaq-100, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for QQQY and 1.22% for USOY.

QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQY и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор