Сравнение CONY с HOOY
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -41.66% vs 14.05% for HOOY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CONY и HOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у HOOY с доходностью -15.53%.
CONY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -35.02%
- 1 год
- -41.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOY
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 12.66%
- С начала года
- -15.53%
- 6 месяцев
- -27.09%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и HOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -24.78% | -11.26% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -15.53% | 64.95% |
Correlation
The correlation between CONY and HOOY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2025 г. | 0.72 |
The correlation between CONY and HOOY has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. HOOY — Ранг доходности на риск
CONY
HOOY
Сравнение CONY c HOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | HOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.27 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.50 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.25 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.67 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок CONY и HOOY
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки HOOY в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и HOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -51.54% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -51.54% | -11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.39% | -37.05% | -20.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.22% | -20.24% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.85% | 28.34% | +9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и HOOY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) имеют волатильность 15.89% и 16.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 16.40% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.63% | 42.22% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.14% | 55.50% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.02% | 54.63% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.02% | 54.63% | +5.39% |
Сравнение комиссий CONY и HOOY
И CONY, и HOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и HOOY
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 191.74%, что больше доходности HOOY в 156.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 191.74% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 156.89% | 82.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and HOOY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOY has higher volatility (16.40%) compared to CONY (15.89%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs HOOY's -51.54%.
On 1-year performance, HOOY leads with 14.05% vs -41.66% for CONY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CONY has been the lower-risk option at 15.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOY has performed better with a 14.05% return vs -41.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONY and HOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CONY has the higher dividend yield at 191.74%, compared with 156.89% for HOOY.
HOOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и HOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор