PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSTY с ULTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSTY и ULTY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MSTY с ULTY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

MSTY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTY или ULTY.

Доходность

Сравнение доходности MSTY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSTY:

1.27

ULTY:

0.26

Коэф-т Сортино

MSTY:

1.81

ULTY:

0.60

Коэф-т Омега

MSTY:

1.23

ULTY:

1.08

Коэф-т Кальмара

MSTY:

2.02

ULTY:

0.33

Коэф-т Мартина

MSTY:

4.93

ULTY:

0.87

Индекс Язвы

MSTY:

16.71%

ULTY:

10.12%

Дневная вол-ть

MSTY:

74.60%

ULTY:

29.97%

Макс. просадка

MSTY:

-40.83%

ULTY:

-26.85%

Текущая просадка

MSTY:

-12.24%

ULTY:

-5.64%

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 0.35%.

MSTY

С начала года

21.09%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

3.16%

1 год

96.48%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ULTY

С начала года

0.35%

1 месяц

12.37%

6 месяцев

-3.93%

1 год

8.22%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий MSTY и ULTY

MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTY и ULTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг риск-скорректированной доходности ULTY, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и ULTY

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 140.35%, что меньше доходности ULTY в 146.09%

TTM2024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		140.35%104.56%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		146.09%111.70%

Просадки

Сравнение просадок MSTY и ULTY

Максимальная просадка MSTY за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и ULTY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и ULTY

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...