PortfoliosLab logo
Сравнение MSTY с ULTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSTY и ULTY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MSTY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
194.47%
-12.40%
MSTY
ULTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSTY:

1.35

ULTY:

0.02

Коэф-т Сортино

MSTY:

2.00

ULTY:

0.24

Коэф-т Омега

MSTY:

1.26

ULTY:

1.03

Коэф-т Кальмара

MSTY:

2.56

ULTY:

0.02

Коэф-т Мартина

MSTY:

6.29

ULTY:

0.06

Индекс Язвы

MSTY:

16.65%

ULTY:

9.51%

Дневная вол-ть

MSTY:

77.70%

ULTY:

31.03%

Макс. просадка

MSTY:

-40.82%

ULTY:

-26.85%

Текущая просадка

MSTY:

-15.59%

ULTY:

-18.07%

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -12.87%.


MSTY

С начала года

16.46%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

33.65%

1 год

108.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ULTY

С начала года

-12.87%

1 месяц

-8.28%

6 месяцев

-8.45%

1 год

-1.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSTY и ULTY

MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.


График комиссии ULTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ULTY: 1.14%
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTY и ULTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

ULTY
Ранг риск-скорректированной доходности ULTY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSTY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MSTY: 1.35
ULTY: 0.02
Коэффициент Сортино MSTY, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MSTY: 2.00
ULTY: 0.24
Коэффициент Омега MSTY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSTY: 1.26
ULTY: 1.03
Коэффициент Кальмара MSTY, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MSTY: 2.56
ULTY: 0.02
Коэффициент Мартина MSTY, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MSTY: 6.29
ULTY: 0.06

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.35
0.02
MSTY
ULTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и ULTY

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 132.79%, что меньше доходности ULTY в 167.85%


Просадки

Сравнение просадок MSTY и ULTY

Максимальная просадка MSTY за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и ULTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.59%
-18.07%
MSTY
ULTY

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и ULTY

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 32.06% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 15.33%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.06%
15.33%
MSTY
ULTY