PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSTY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTY и ULTY


2026 (YTD)20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
-14.76%-42.71%152.85%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
-3.10%-0.84%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.


MSTY

1 день
-1.36%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-14.76%
6 месяцев
-56.08%
1 год
-52.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий MSTY и ULTY

MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.


Доходность на риск

MSTY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина

ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTYULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

0.42

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.20

0.74

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.09

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.51

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

1.11

-2.34

MSTY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTYULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.42

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.06

+0.34

Корреляция

Корреляция между MSTY и ULTY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и ULTY

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности ULTY в 133.15%


TTM20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
302.86%294.61%104.56%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
133.15%142.99%111.70%

Просадки

Сравнение просадок MSTY и ULTY

Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и ULTY.


Загрузка...

Показатели просадок


MSTYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.79%

-26.85%

-44.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.79%

-24.16%

-47.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.49%

-20.55%

-45.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.45%

-9.06%

-14.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.24%

11.12%

+29.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и ULTY

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSTYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.72%

9.06%

+5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.87%

17.10%

+31.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.89%

25.28%

+38.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.61%

27.62%

+44.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.61%

27.62%

+44.99%