Сравнение MSTY с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
MSTY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 152.85% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и ULTY
MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
MSTY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
MSTY
ULTY
Сравнение MSTY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.42 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 0.74 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.09 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.51 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 1.11 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.42 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.06 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и ULTY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и ULTY
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и ULTY
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -26.85% | -44.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -24.16% | -47.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -20.55% | -45.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -9.06% | -14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 11.12% | +29.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и ULTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 9.06% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 17.10% | +31.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 25.28% | +38.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 27.62% | +44.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 27.62% | +44.99% |