Сравнение MSTY с ULTY
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -61.25% vs 8.24% for ULTY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTY charges 0.99%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 11.14%.
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 152.85% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 11.14% | -0.84% | 0.54% |
Correlation
The correlation between MSTY and ULTY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between MSTY and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
MSTY
ULTY
Сравнение MSTY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.08 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.34 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 0.67 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 0.40 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.17 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и ULTY
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -26.85% | -44.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -24.16% | -47.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.48% | -8.88% | -57.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -9.37% | -16.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.87% | 12.31% | +34.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и ULTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | 4.51% | +12.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.79% | 15.03% | +33.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.44% | 20.79% | +39.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.92% | 26.92% | +45.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 26.92% | +45.00% |
Сравнение комиссий MSTY и ULTY
MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и ULTY
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 269.45%, что больше доходности ULTY в 114.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 114.67% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and ULTY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to ULTY (4.51%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, ULTY leads with 8.24% vs -61.25% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULTY has performed better with a 8.24% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 114.67% for ULTY.
Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 1.14% for ULTY.
ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор