PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSTY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTY с ULTY

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -72.80% vs -4.61% for ULTY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTY charges 0.99%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности MSTY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность -32.22%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 8.19%.

MSTY

1 день
0.15%
1 месяц
-22.77%
6 месяцев
-40.72%
С начала года
-32.22%
1 год
-72.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
-0.77%
1 месяц
-3.04%
6 месяцев
4.77%
С начала года
8.19%
1 год
-4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTY и ULTY

2026 (YTD)20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-32.22%-42.71%167.19%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		8.19%-0.84%-4.73%

Correlation

The correlation between MSTY and ULTY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.60

The correlation between MSTY and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTYMSTY с MSTU
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHDULTY с LFGY

Доходность на риск

MSTY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTYULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
-0.21

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28
-0.14

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.98

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.19

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-0.36

-1.03

MSTY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа ULTY равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTY и ULTY

Максимальная просадка MSTY за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.40%

-26.85%

-50.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.40%

-24.16%

-53.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.35%

-11.29%

-62.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-9.93%

-18.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.60%

12.86%

+39.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и ULTY

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 23.76% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.76%

6.20%

+17.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.01%

16.41%

+36.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.66%

21.70%

+42.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.27%

27.12%

+45.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.27%

27.12%

+45.15%

Сравнение комиссий MSTY и ULTY

MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и ULTY

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 275.20%, что больше доходности ULTY в 114.34%

ПозицияTTM20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		275.20%294.61%104.56%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		114.34%142.99%111.70%

Часто задаваемые вопросы

MSTY and ULTY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (23.76%) compared to ULTY (6.20%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -77.40% vs ULTY's -26.85%.

On 1-year performance, ULTY leads with -4.61% vs -72.80% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ULTY has performed better with a -4.61% return vs -72.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

MSTY has the higher dividend yield at 275.20%, compared with 114.34% for ULTY.

Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 1.14% for ULTY.

ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTY и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор