PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSTY с ULTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSTY и ULTY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MSTY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
163.58%
-11.56%
MSTY
ULTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSTY:

0.77

ULTY:

-0.39

Коэф-т Сортино

MSTY:

1.45

ULTY:

-0.36

Коэф-т Омега

MSTY:

1.18

ULTY:

0.96

Коэф-т Кальмара

MSTY:

1.40

ULTY:

-0.54

Коэф-т Мартина

MSTY:

3.52

ULTY:

-1.37

Индекс Язвы

MSTY:

16.22%

ULTY:

8.34%

Дневная вол-ть

MSTY:

74.53%

ULTY:

29.09%

Макс. просадка

MSTY:

-40.82%

ULTY:

-20.99%

Текущая просадка

MSTY:

-24.45%

ULTY:

-17.29%

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -12.04%.


MSTY

С начала года

4.25%

1 месяц

18.64%

6 месяцев

57.48%

1 год

60.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ULTY

С начала года

-12.04%

1 месяц

-5.97%

6 месяцев

-2.99%

1 год

-8.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSTY и ULTY

MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.


ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
График комиссии ULTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ULTY: 1.14%
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTY и ULTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

ULTY
Ранг риск-скорректированной доходности ULTY, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSTY, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
MSTY: 0.77
ULTY: -0.39
Коэффициент Сортино MSTY, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
MSTY: 1.45
ULTY: -0.36
Коэффициент Омега MSTY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MSTY: 1.18
ULTY: 0.96
Коэффициент Кальмара MSTY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
MSTY: 1.40
ULTY: -0.54
Коэффициент Мартина MSTY, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
MSTY: 3.52
ULTY: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50Fri 07Mar 09Tue 11Thu 13Sat 15Mon 17Wed 19Fri 21Mar 23Tue 25Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02
0.77
-0.39
MSTY
ULTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и ULTY

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 151.69%, что меньше доходности ULTY в 174.06%


TTM2024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
151.69%104.56%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
174.06%111.70%

Просадки

Сравнение просадок MSTY и ULTY

Максимальная просадка MSTY за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки ULTY в -20.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и ULTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.45%
-17.29%
MSTY
ULTY

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и ULTY

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 28.09% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 13.40%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.09%
13.40%
MSTY
ULTY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab