Сравнение USOY с IWMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY).
USOY и IWMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USOY и IWMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOY и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -0.96% | 10.18% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у IWMY с доходностью -0.96%.
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOY и IWMY
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Доходность на риск
USOY vs. IWMY — Ранг доходности на риск
USOY
IWMY
Сравнение USOY c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.68 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 0.95 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.97 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 3.02 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.68 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.66 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между USOY и IWMY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и IWMY
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что меньше доходности IWMY в 57.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Просадки
Сравнение просадок USOY и IWMY
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и IWMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOY | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -18.72% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -12.55% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -7.98% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -3.07% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 4.04% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и IWMY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOY | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 7.26% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 12.32% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 17.74% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 15.62% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 15.62% | +6.73% |