Сравнение NVDY с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
NVDY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDY и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 101.99% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 26.26% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и YMAX
NVDY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
NVDY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
NVDY
YMAX
Сравнение NVDY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.03 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 0.22 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.03 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 0.09 | +3.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 0.24 | +10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.03 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.30 | +1.24 |
Корреляция
Корреляция между NVDY и YMAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и YMAX
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.29%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и YMAX
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -26.13% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -26.13% | +12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -23.31% | +16.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -5.88% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 9.72% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и YMAX
Текущая волатильность для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) составляет 9.09%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что NVDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 9.79% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 17.65% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.44% | 25.33% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.75% | 23.00% | +15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.75% | 23.00% | +15.75% |