Сравнение NVDY с YMAX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение NVDY с YMAX

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).

NVDY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDY или YMAX.

Корреляция

Корреляция между NVDY и YMAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NVDY и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NVDY

YMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDY:

0.29

YMAX:

0.01

Коэф-т Сортино

NVDY:

0.68

YMAX:

0.15

Коэф-т Омега

NVDY:

1.09

YMAX:

1.02

Коэф-т Кальмара

NVDY:

0.52

YMAX:

0.01

Коэф-т Мартина

NVDY:

1.36

YMAX:

0.03

Индекс Язвы

NVDY:

10.06%

YMAX:

5.84%

Дневная вол-ть

NVDY:

46.55%

YMAX:

21.62%

Макс. просадка

NVDY:

-26.11%

YMAX:

-16.42%

Текущая просадка

NVDY:

-23.71%

YMAX:

-14.84%

Доходность по периодам

С начала года, NVDY показывает доходность -17.67%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -8.94%.

NVDY

С начала года

-17.67%

1 месяц

-9.90%

6 месяцев

-5.71%

1 год

13.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAX

С начала года

-8.94%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

1.73%

1 год

0.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий NVDY и YMAX

NVDY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

YMAX

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

YMAX: 1.28%

NVDY

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

NVDY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDY и YMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YMAX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDY c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NVDY: 0.29

YMAX: 0.01

Коэффициент Сортино

NVDY: 0.68

YMAX: 0.15

Коэффициент Омега

NVDY: 1.09

YMAX: 1.02

Коэффициент Кальмара

NVDY: 0.52

YMAX: 0.01

Коэффициент Мартина

NVDY: 1.36

YMAX: 0.03

Показатель коэффициента Шарпа NVDY на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDY и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NVDY

YMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDY и YMAX

Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.19%, что больше доходности YMAX в 62.11%

	TTM	2024	2023
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	121.19%	83.65%	22.32%
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs	62.11%	44.20%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDY и YMAX

Максимальная просадка NVDY за все время составила -26.11%, что больше максимальной просадки YMAX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и YMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NVDY

YMAX

Волатильность

Сравнение волатильности NVDY и YMAX

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NVDY

YMAX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NVDY с YMAX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NVDY и YMAX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NVDY и YMAX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDY и YMAX

NVDY

YMAX

Сравнение NVDY c YMAX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDY и YMAX

Просадки

Сравнение просадок NVDY и YMAX

Волатильность

Сравнение волатильности NVDY и YMAX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество